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统计K线回测是否存在趋势

Author: 小草, Date: 2014-10-24 21:00:21
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这个策略主要是想从回测数据中考察是否可以根据前面涨跌情况,预测接下来的涨跌。具体如下:如果5根K线中,出现4个或5个上涨,那么下一根是否更趋向于上涨,该策略将统计出上涨的频率。当然也已更改策略的参数统计其它上涨或下跌的情况。在几天的回测时间内,策略运行的还可以,但是回测周期较长时,比如从本月13号到现在,就会出现混乱,不清楚原因。


function adjustFloat(v) {

    return Math.floor(v*1000)/1000;
}
function main(){
    var arr=[0,0,0,0,0,0];//总共考察六根K线,用前五个的结果去预测第六个,可以自由选择
    var appear=0;         //模式的出现次数
    var fit=0;            //第六根K线的结果符合预期
    var diff=0;           //预定模式出现后,第六根的收盘价和开盘价之差。
    while(true){
    var records=exchange.GetRecords();
    i=records.length-1;
    if(i>1&&(records[i].Close-records[i].Open>0)){
        arr.push(1);
        arr.shift();      //把最近一个K线的插入数组末尾,删去元素一以保持长度不变。上涨插入1,否则插入0
    }
    if(i>1&&!(records[i].Close-records[i].Open>0)){
        arr.push(0);
        arr.shift();
    }
    if(i>5){
        var count=0;
        for(k=0;k<5;k++){
            if(arr[k]<1){
                count++;   //前5根K线上涨的个数
            }
        }
        if(count<2){       //设定需要多少个上涨K线,在这里要求四个或五个。
            appear++;      //所需模式出现一次
            diff+=(records[i].Close-records[i].Open);//统计第六根,也是最近一根的差价和
            if(arr[5]<1){  //这里所期望的结果是上涨,也可以写成其它的
                fit++;     //期待结果出现一次
                Log("出现模式次数",appear,"符合预计次数",fit,"所占比例",adjustFloat(fit/appear),"差价之和",adjustFloat(diff));
                LogProfit(adjustFloat(fit/appear));   //把比例输出为收益曲线
            }
        }
    }
    Sleep(300000);       //间隔时间,应与所选K线周期相同?这里是5分钟
    }
}

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卖大 你QQ号多少,加一下,交流!我QQ号472725682

卖大 能交流一下吗?有些地方看不太明白、

落叶满长安 按照你的思路我自己写了一个。但是实际买卖之后总是亏损的。每根K线的趋势没办法代表整体价格的趋势吧。即使前一根K线是上涨的后一根K线的开盘价也可能低于前一根K线的收盘价。

小草 QQ1051804485

小草 这不是一个策略,只是无聊验证一下市场的波动规律,没什么太大意义。