高频跨期套利策略

Cryptocurrency

Created: 2020-05-12 21:55:43

Last modified: 5 years ago

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巴啦啦小魔仙

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策略说明

交易标的：比特币（BTC）

价差数据：BTC 永续 - BTC 季度（省略协整性检验）

交易周期：1 分钟

头寸匹配：1:1

交易类型：同品种跨期

做多价差开仓条件：如果当前账户没有持仓，并且价差 < （长期价差水平 - 阈值），就做多价差。即：买开 BTC 永续，卖开 BTC 季度。

做空价差开仓条件：如果当前账户没有持仓，并且价差 > （长期价差水平 + 阈值），就做空价差。即：卖开 BTC 永续，买开 BTC 季度。

做多价差平仓条件：如果当前账户持有 BTC 永续多单，并且持有 BTC 季度空单，并且价差 > 长期价差水平，就平多价差。即：卖平 BTC 永续，买平 BTC 季度。

做空价差平仓条件：如果当前账户持有 BTC 永续空单，并且持有 BTC 季度多单，并且价差 < 长期价差水平，就平空价差。即：买平 BTC 永续，卖平 BTC 季度。

举个例子，假设 BTC 永续和 BTC 当季的价差长期维持在 35 左右。如果某一天价差达到 50 ，我们预计价差会在未来某段时间回归到 35 及以下。那么就可以卖出 BTC 永续，同时买入 BTC 当季，来做空这个价差。反之亦然，注意 BTC 永续和 BTC 当季的价差总会回归到0附近（到期交割），所以价差为正的时候，优先做空价差，价差为负的时候，优先做多价差。

联系方式

:point_right: 如果你对该策略有兴趣，请+V：Irene11229
(点击我的主页，我将会持续更新更多策略，同时还可获得几大头部交易所的市场分析数据)

Source

Python

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import json
import time

from kumex.client import Trade, Market


class Hf(object):

    def __init__(self):

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