HFT高频订单流因子

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Created: 2022-12-04 00:22:04

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一个入门级订单流高频alpha因子, 可以做为市商策略的最优买卖定价距离参考, 信号归一为[-1, 1], 趋向1表示买方市场,趋向-1则是卖方市场, 策略会实时绘制因子值与最后成交价
策略使用OKX与币安期货websocket接口接收计算, 下图是指标效果, 可以看出有一定的有效性, 公开给高频入门的量化爱好者

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let _chart = Chart({
    subtitle: {
        text: "Market Status",
    },
    yAxis: [{
        height: "60%",
        lineWidth: 1,
        title: {
            text: 'Close',
        },
        opposite: true,
        labels: {

Strategy parameters