ChaoZhang
本策略采用两条不同周期的TEMA指标进行交叉交易,捕捉中间周期的价格趋势。TEMA指标可有效过滤价格噪音,识别趋势反转。
策略原理:
分别计算一快一慢两条TEMA均线。典型参数为快线5周期,慢线8周期。
当快线从下方向上突破慢线时,进行做多操作。
当快线从上方向下突破慢线时,进行做空平仓操作。
可选择根据K线实体方向进行过滤,避免反向交易。
设置回测周期,模拟历史交易信号。
该策略的优势:
TEMA指标对价格噪音的过滤作用强。
快慢TEMA配合,可捕捉中间周期趋势。
方向过滤避免逆势建仓,可提高获胜概率。
该策略的风险:
TEMA仍存在滞后问题,可能错过最佳入场时点。
需要对参数组合进行优化,以达到最佳匹配度。
震荡 Musikschule下难以持续获取信号。
总之,该策略通过两TEMA交叉进行跟踪交易,可有效过滤噪音,提高稳定性。但TEMA滞后问题依然存在,需优化参数以顺应市场节奏。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-11 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Tema",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Start Month"), input(17, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
tema_length_1 = input(5, "Fast TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow TEMA")
usedir = input(true, "Use bar's direction ?" )
dirtime = input(2,"direction bars")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
plot(tema1, color=color.green, transp=50)
plot(tema2, color=color.red, transp=50)
up = crossover(tema1, tema2)
down = crossunder(tema1, tema2)
long_condition = up and (usedir ? dir==1 : true) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = down
strategy.close('BUY', when=short_condition)