ChaoZhang
本策略的名称为“双均线交叉策略”,它的核心原理是使用两条不同参数的线性回归线,根据其交叉情况来产生买入和卖出信号。
该策略首先计算一短期和一长期两条线性回归线。短期线性回归线参数为100天,长期线性回归线参数为150天。当短期线性回归线从下方向上突破长期线性回归线时,产生买入信号;当短期线性回归线从上方向下跌破长期线性回归线时,产生卖出信号。
线性回归线能够反映价格的长期趋势方向。短期线性回归线参数小,对价格变化更敏感,能捕捉到短期价格反转时机;长期线性回归线参数大,代表价格的长期均衡趋势。当两条均线发生交叉时,代表短期和长期趋势发生转折,因此可以据此产生交易信号。
该策略的优点是利用了均线交叉的经典技术分析策略,加入了线性回归分析,可以同时识别长短期两个时间维度上的价格转折。但线性回归线容易受到异常数据的影响,存在一定的滞后性。此外,均线交叉本身也会产生较多的假信号。
为了过滤一些假信号,该策略加入了时间条件限制,只在指定的日期区间内执行策略交易信号。这可以一定程度上减少无效交易的次数。但时间窗口的设定也存在主观性,需要经过回测优化。
总体来说,双均线交叉策略融合多种分析方法,可以捕捉复合型的交易机会,但需要积极管理风险,防范过度交易。结合其他技术指标继续优化该策略,可以进一步提升稳定性。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")
offset = 0
outfast = linreg(src, len1, offset)
plot(outfast,color=blue)
len2 = input(defval=150, minval=1, title="Length")
outslow = linreg(src, len2, offset)
plot(outslow,color=red)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(outfast,outslow))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( crossover(outslow,outfast) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")