ATR 动态止盈止损策略


创建日期: 2023-09-14 16:22:53 最后修改: 2023-09-14 16:22:53
复制: 0 点击次数: 765
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
关注
1361
关注者

策略原理

该策略运用动态止盈止损点来进行交易。止盈止损点根据当前价位和波动率进行实时调整。

具体交易逻辑:

  1. 计算一定周期(如20天)的平均真实波动幅度ATR

  2. 当处于看涨状态时,止盈止损点为最高价减去ATR乘数

  3. 当处于看跌状态时,止盈止损点为最低价加上ATR乘数

  4. 价格超过止盈止损点时进行反向交易

  5. 当价格突破止盈止损点时改变趋势状态

  6. 根据新状态调整止盈止损位

该策略充分利用ATR来自动设置止损止盈位,实现动态跟踪。能够及时锁定利润,避免损失扩大。

策略优势

  • ATR自动计算止盈止损位

  • 动态调整,实时跟踪价格

  • 及时止损止盈,控制风险

策略风险

  • ATR参数需要反复测试优化

  • 止损过于接近,容易被止损

  • 需关注ATR值的实时变化

总结

该策略使用ATR动态设置止盈止损位,实现自动跟踪。优化ATR参数可以获得更好止损效果。但过于接近的止损需谨慎采用。

策略源码
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)


length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)

bearish = close < vstop 
bullish = close > vstop 


if (bullish)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
    
    

if (bearish)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)