ChaoZhang
策略原理
该策略在基本移动均线系统的基础上,对信号发出后的具体进场时点进行了优化。
主要逻辑是:
计算一定周期(如20日)的移动平均线
当价格上穿均线时产生做多信号,下穿时做空信号
收到信号后,不立即进场,而是等待更好的价位
如果在指定天数内(如3天)出现更优价位,则入场
如果没有,在第5天以收盘价入场,避免错过
这种策略在发出信号后不急于进场,而是寻找盘整之后重新趋势的机会,从而能以更好的价位建立仓位。
策略优势
进场优化,争取更优入场点
设定最大等待天数,避免错过
规则简单清晰,易于实施
策略风险
等待时间和阈值需要反复测试优化
可能错过短线Trend中的部分机会
需要关注时间和价格的双重条件
总结
该策略通过简单的进场优化,在保证不错过趋势的前提下,获得更佳的入场点位。但优化等待时间和入场条件对策略效果至关重要。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("等待一个更好的入场机会", overlay=true)
period = input(20,'')
maxwait = input(3,'')
threshold = input(0.01,'')
signal = 0
trend = 0.0
newtrend = 0.0
wait = 0.0
initialentry = 0.0
trend := sma(close,period)
signal := nz(signal[1])
if trend > nz(trend[1])
signal := 1
else
if trend < nz(trend[1])
signal := -1
wait := nz(wait[1])
initialentry := nz(initialentry[1])
if signal != signal[1]
if strategy.position_size > 0
strategy.close('long',comment='trend sell')
signal := -1
else
if strategy.position_size < 0
strategy.close('short',comment='trend buy')
signal := 1
wait := 0
initialentry := close
else
if signal != 0 and strategy.position_size == 0
wait := wait + 1
// test for better entry
if strategy.position_size == 0
if wait >= maxwait
if signal > 0
strategy.entry('long',strategy.long, comment='maxtime Long')
else
if signal < 0
strategy.entry('short',strategy.short, comment='maxtime Short')
else
if signal > 0 and close < initialentry - threshold
strategy.entry('long',strategy.long, comment='delayed Long')
else
if signal < 0 and close > initialentry + threshold
strategy.entry('short',strategy.short, comment='delayed short')