ChaoZhang
本文将详细介绍一种利用甘氏摆动指标进行量化交易的策略。该策略通过计算多空极值点来判断市场的多空趋势,以产生交易信号。
一、策略原理
该策略的核心指标是甘氏摆动指标,主要计算步骤如下:
计算一定周期内的最高价和最低价;
比较过去两根K线的最高价与最新K线的大小关系,判断多头极值点;
比较过去两根K线的最低价与最新K线的大小关系,判断空头极值点;
根据极值点关系计算甘氏摆动指标值;
根据指标值判断多空趋势并产生交易信号。
这样,通过判断价格的多空极值点,可以有效识别出市场的反转点和趋势方向。
二、策略优势
该策略最大的优势在于指标计算简单,直接利用价格极值比较判断趋势方向。
另一优势是参数设置简单,只需要一个周期参数即可。
最后,交易信号明确,或多或空,避免重叠操作。
三、潜在风险
但该策略也存在一些潜在问题:
首先,指标对突破信号判定存在滞后,可能错过最佳入场点位。
其次,没有设置止损止盈,无法控制单笔交易风险。
最后,信号频繁需要合理资金管理以控制亏损。
四、内容总结
本文详细介绍了一种基于甘氏摆动指标的量化交易策略。它通过判断价格极值点来识别市场趋势和反转时点。但也存在一些问题有待改进,如设置止损止盈、防控信号滞后等。总体来说,它提供了一种独特的利用价格比较判断趋势的策略思路。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")