ChaoZhang
策略概述
克特纳通道止盈止损策略是在克特纳通道分析方法的基础上,加入止盈止损规则来优化交易决策的量化策略。该策略监控价格与通道上下轨的关系,在突破发生时进入做多做空方向,并根据最优止盈止损点位实现风险和收益的平衡。
策略原理
计算克特纳通道的中轨、上轨和下轨。
价格触碰上轨时考虑做多机会;触碰下轨时考虑做空机会。
价格突破上轨时入场做多;突破下轨时入场做空。
设置止盈点为入场价上涨一定比例,止损点为入场价下跌一定比例。
该策略的优点是引入止盈止损规则,在顺势运行亏损过大时及时止损;在浪潮结束前及时止盈。同时也提供再次进入信号,可持续参与趋势交易。
参数可针对不同品种进行优化,以达到最佳风险收益平衡。
策略优势
克特纳通道判断趋势方向
止盈止损点位优化收益
可平滑出入场,避免假突破
策略灵活,参数可调整
可与其他指标组合使用
风险警示
需要适当提高止盈止损比率
仍有一定的止损风险
通道可能被突破形成亏损
停止损失过小可能造成频繁停损
总结
克特纳通道止盈止损策略对传统通道交易进行了优化,在追踪趋势的同时控制交易风险。通过反复回测和参数调整,可以获得良好的策略效果。该策略值得进行深入研究和实盘验证,可逐步提高策略的稳定性。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-23 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Optimized Keltner Channels Strategy for BTC", overlay=true)
length = input(9, minval=1)
mult = input(1.0, "Multiplier")
src = input(close, title="Source")
exp = input(true, "Use Exponential MA")
BandsStyle = input("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style")
atrlength = input(18, "ATR Length")
sl = input(defval=22, minval=0, title="Stop Loss (%)")
tp = input(defval=21, minval=0, title="Take Profit (%)")
esma(source, length)=>
s = sma(source, length)
e = ema(source, length)
exp ? e : s
ma = esma(src, length)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? rma(tr(true), length) : BandsStyle == "Average True Range" ? atr(atrlength) : rma(high - low, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
c = color.blue
u = plot(upper, color=color.green, title="Upper")
plot(ma, color=#0094FF, title="Basis")
l = plot(lower, color=color.red, title="Lower")
fill(u, l, color=#0094FF, transp=95, title="Background")
crossUpper = crossover(src, upper)
crossLower = crossunder(src, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? close+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? close-syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (src < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (src > ma or low <= sprice )
if (cancelBcond)
strategy.cancel("KltChLE")
if (crossUpper)
strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="Long")
if (cancelScond)
strategy.cancel("KltChSE")
if (crossLower)
strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="Short")
strategy.exit("long exit", "KltChLE", profit = close * tp * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * sl * 0.01 / syminfo.mintick)
strategy.exit("Short exit", "KltChSE", profit = close * tp * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * sl * 0.01 / syminfo.mintick)
plot(bprice, color=color.green)
plot(sprice, color=color.red)