ChaoZhang
策略原理：
双HULL移动平均策略是一种基于Alan HULL创建的HULL移动平均线指标的交易策略。该策略使用两条HULL移动平均线，一条长期线和一条短期线，来判断买入和卖出的时机。HULL移动平均线是一种改进的移动平均线，通过对价格进行加权平均来减少滞后性。长期线和短期线的交叉点用于产生买入和卖出信号。
HULL移动平均线的计算公式如下：
HmaL = wma(2*wma(close, round(PDL/2)) - wma(close, PDL), round(sqrt(PDL)))
HmaS = wma(2*wma(close, round(PDS/2)) - wma(close, PDS), round(sqrt(PDS)))
其中，PDL代表长期周期，PDS代表短期周期。策略通过比较短期线和长期线的数值来判断买入和卖出的条件。
优势分析：
- 减少滞后性：HULL移动平均线相较于传统的移动平均线具有更少的滞后性，能够更快地反应价格趋势的变化，提供更准确的买卖信号。
- 简单易懂：该策略使用两条移动平均线进行交叉判断，逻辑相对简单，易于理解和实施。
- 高度可定制化：策略中的周期参数可以根据具体市场和交易品种进行调整，使策略更适应不同的交易环境。
风险分析：
- 市场震荡：在市场震荡阶段，移动平均线可能会频繁交叉，导致频繁的买卖信号，容易产生错误信号，造成交易频繁和损失。
- 滑点和延迟：策略的执行受到滑点和延迟的影响，特别是在高频交易中，这可能会导致执行价格与预期价格不一致，影响交易结果。
- 单一指标依赖：该策略仅依赖于HULL移动平均线指标，没有结合其他技术指标或者市场情报，可能无法全面捕捉市场的变化和趋势。
总结：
双HULL移动平均策略是一种基于HULL移动平均线的交易策略，通过比较短期线和长期线的交叉点来判断买入和卖出的时机。该策略具有减少滞后性、简单易懂和高度可定制化的优势，但也存在市场震荡、滑点和延迟以及单一指标依赖的风险。在实际应用中，可以根据具体情况对策略进行调整和优化，结合其他技术指标和风险管理方法，以提高交易的成功率和盈利能力。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Credit Indicator from KIVANC
// author and idea: KIVANC @fr3762 on twitter
// creator: Alan HULL
//
strategy("Double HULL Moving Average Strategy", overlay=true)
PDL=input(title="LongerPeriod", defval=21, minval=1,maxval=500)
PDS=input(title="ShorterPeriod", defval=8, minval=1,maxval=500)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
HmaL=wma(2*wma(close,round(PDL/2))-wma(close,PDL),round(sqrt(PDL)))
HmaS=wma(2*wma(close,round(PDS/2))-wma(close,PDS),round(sqrt(PDS)))
plot(HmaL,color=red, linewidth=2)
plot(HmaS,color=blue, linewidth=2)
Buy = HmaS > HmaL
Sell = HmaS < HmaL
strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)