ChaoZhang
概述
该策略运用多时间框架价格的最高价和最低价EMA构建通道,以实现短期价格反转交易。属于典型的震荡指标策略。
策略原理
在15分钟时间框架计算最近60根K线的最高价和最低价的EMA均线,描绘价格通道上下轨。
快线为30周期EMA均线,慢线为60周期EMA均线。
当快线下穿慢线时,视为通道上轨承压,发出看跌信号,做空。
当快线上穿慢线时,视为通道下轨支撑,发出看涨信号,做多。
在反转信号出现后,利用短期价格回归通道middle的特点实现盈利。
优势分析
多时间框架能提供更全面的价格信息。
EMA均线平滑价格,有利判断大趋势。
快慢线交叉易于形成交易信号。
短线反转易获利,降低时间风险。
风险分析
多时间框架增加复杂度,不易进行参数优化。
依赖单一指标,容易被突破反转。
未设止损止盈点,存在更大亏损风险。
高交易频率增加交易成本。
优化方向
测试不同的时间框架参数组合寻找最佳匹配。
增加移动止损或其他指标过滤以控制风险。
结合交易量指标避免被套盘和假突破。
设置止盈止损点,在盈利同时控制风险。
加入开仓限额和其他资金管理策略。
总结
该策略尝试运用多时间框架构建短期反转交易策略。但其存在参数难优化、风险控制不足等问题。需要进一步优化信号生成逻辑和风险管理方案,方能实际应用。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-14 09:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Just_Try_Different_Things", overlay=true)
Sig = security(syminfo.tickerid,'15',open)
H = ema(highest(Sig,60),60)
L = ema(lowest(Sig,60),60)
longCondition = crossunder(sma(H, 30), sma(H, 60))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossover(sma(L, 30), sma(L, 60))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)