ChaoZhang
概述
该策略是一个适用于日内交易的基于超级趋势指标的短线策略。用户可以定义日内交易时段,策略只在该时段内运行。策略通过双倍数量反向开仓来实现信号反转。当日内交易时段结束且持仓未平仓时,强制平仓。
策略原理
计算超级趋势指标。根据用户定义的乘数和ATR周期计算出超级趋势线。
绘制超级趋势线。绘制超级趋势线作为支撑线和阻力线。
判定长短条件。收盘价高于超级趋势线为做多条件,收盘价低于超级趋势线为做空条件。
交易时段判定。根据用户定义的日内交易时段,判断当前价格条是否在交易时段内。
发出交易信号。只有在交易时段内且满足做多做空条件时,发出相应的买入卖出信号。
反向开仓。当超级趋势指标方向转变时,使用双倍数量反向开仓。
平仓离场。当超级趋势信号不变且交易时段结束时,强制平仓。
优势分析
使用超级趋势指标识别趋势,可减少假信号。
结合超级趋势指标和收盘价进行交易,避免被腰斩。
反向开仓及时止损,可减少亏损。
日内时段交易,可避免隔夜风险。
强制平仓机制,可避免忘记平仓的风险。
风险分析
超级趋势指标参数设定不当可能导致策略效果不佳。
反向开仓会增加交易频率和交易费用。
日内时段结束时强制平仓可能会造成损失。
风险1可通过参数优化找到最佳参数组合。
风险2可以设置止损来控制亏损。
风险3可以设置止损或使用趋势过滤来避免强平亏损。
优化方向
尝试不同的趋势指标,如MA,KDJ等。
增加止损逻辑。
增加趋势过滤,避免强平亏损。
优化乘数和ATR周期参数。
测试不同的交易品种。
总结
该策略整合超级趋势指标和日内交易时段管理,旨在捕捉短线趋势突破。反向开仓和强制平仓机制可有效控制风险。后续可通过参数优化、止损以及趋势过滤进一步改进策略效果。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper
//@version=4
strategy("Supertrend - Intraday", overlay=true, calc_on_every_tick = true)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
var float i_multiplier = input(title = "Multiplier", type = input.float,
defval = 4, confirm=true)
var int i_atrPeriod = input(title = "ATR Period", type = input.integer,
defval = 14, confirm=true)
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
[superTrend, dir] = supertrend(i_multiplier, i_atrPeriod)
colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend, color = colSupport, linewidth=2)
// Long/short condition
longCondition = close > superTrend
shortCondition = close < superTrend
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
// Long position
// When longCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long,
when = longCondition and intradaySession)
// Short position
// When shortCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short,
when = shortCondition and intradaySession)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********