ChaoZhang
概述
该策略是基于Noro自制的波带指标来判断趋势方向,并结合特定规则产生交易信号的趋势跟踪策略。当价格突破波带时产生交易信号。另外结合辅助指标CryptoBottom来提高信号质量。
策略原理
计算Noro波带。根据用户定义周期计算最近高点、低点,并计算中线、上下轨。
判断趋势方向。价格位于上轨之上为看涨,位于下轨之下为看跌。
生成交易信号。看涨时,价格突破下轨产生买入信号;看跌时,价格突破上轨产生卖出信号。
整合CryptoBottom。当辅助指标CryptoBottom发出信号时,增加买入机会。
开仓规则。用户可以选择只进行多头交易或空头交易。不选时则全仓交易。
绘制Noro波带。可以显示或隐藏波带绘制。
优势分析
Noro波带有效判断趋势方向。
结合波带突破产生信号,可避免假突破。
CryptoBottom提高买入信号质量。
可自定义只做多或只做空。
参数可调整适应不同周期。
风险分析
参数设定不当可能导致波带判断失效。
突破信号存在滞后。
CryptoBottom并非完全可靠。
只做多或只做空可能错过部分机会。
风险1可以通过参数优化找到最佳设置。
风险2可以结合其他指标进行确认。
风险3需要检验CryptoBottom的效果。
风险4需要评估仅做多或仅做空的收益效果。
优化方向
测试不同参数对Noro波带的影响。
尝试其它突破指标替代Noro波带。
评估止损策略。
测试仅做多或仅做空的效果。
优化CryptoBottom的参数。
总结
该策略通过Noro波带判断趋势方向,并结合突破信号产生交易机会。CryptoBottom提升买入效果。参数优化和止损可以进一步完善该策略。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.2", shorttitle = "NoroBands str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Use Color or bar")
usecb = input(true, "Use CryptoBottom")
needbb = input(true, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = false, title = "Show Background")
src = close
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
lencb = abs(close - mac)
sma = sma(lencb, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
//dn = close > open and len > sma * 3 and max > max[1] and fastrsi > 90 ? 1 : 0
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0
up2 = close < open and lencb > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0 //CryptoBottom
longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and usecb == true)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)