该策略利用50周期均线通道和ADX动向指数以及EFI能量指标组合进行趋势交易。当EFI能量指标显示趋势启动后,在50均线通道区域进行回调进入场内。策略适用于1分钟时间周期。
计算50周期的均线通道,通道上沿为高点的均线,下沿为低点的均线。
计算ADX动向指数判断趋势强度,只有强势趋势时(ADX>20)才考虑交易。
计算长周期(120周期)和短周期(15周期)的EFI能量指标。长周期指标大于0表示总体上升趋势能量增强,短周期指标小于0表示短期升势脉冲消退。
当长短周期EFI指标发出买入信号时,并且价格回调至50均线通道时,进行买入操作。
当长短周期EFI指标发出卖出信号时,并且价格回调至50均线通道时,进行卖出操作。
该策略结合趋势、动量和回调信号,可以有效过滤掉大部分假突破。具体优势如下:
50均线通道清晰判定主要趋势方向。
ADX指标确保只在趋势明确时交易,避免震荡市场的套利。
EFI指标判断趋势能量增强的瞬间进行买入,降低了买点的风险。
等待回调进入场内,可以获得更好的风险回报比。
多种指标组合,可以有效过滤假突破带来的风险。
该策略主要存在以下风险:
强势趋势中也会有较大幅度的回调,需要设置较宽的止损范围。
在震荡行情中,EFI指标可能发出错误信号,需要搭配趋势判断指标如ADX。
回调过深时会错过入场时机,可以适当调整均线参数。
单一交易品种,不能有效分散市场系统性风险。
该策略可以从以下几个方面进行优化:
测试更多品种,寻找策略参数通用范围。
增加止损策略,通过追踪止损来锁定利润。
进行参数优化,优化ADX、EFI等指标参数。
增加机器学习算法,利用大数据训练判断真假趋势突破。
增加多时间周期交易,不同周期之间采用Spacing技术控制仓位。
评估并引入更多趋势过滤指标,提高信号质量。
该策略整体来说是一个非常适合初学者掌握的趋势回调策略。它融合了趋势、动量和回调等多种信号,可以有效过滤假突破。通过优化止损策略、参数设定、时间周期等,该策略可以成为一个强大的趋势跟踪系统。总体来说,该策略是一个非常实用的趋势交易策略,值得深入研究与应用。
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © trent777brown
//@version=5
// strategy("adx efi 50 ema channel, trend pullback", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, currency=currency.USD, initial_capital= 100000, close_entries_rule="ANY")
//bollingerbands
[basis, upperband, lowerband]= ta.bb(ohlc4, 50, 3)
[basis2, upperband2, lowerband2]= ta.bb(ohlc4, 50, 2)
psar= ta.sar(.1, .1, .09)
ema50= ta.ema(hlc3, 50)
ema50hi= ta.ema(high, 50)
ema50lo= ta.ema(low, 50)
ema18= ta.wma(hlc3, 15)
wma9= ta.wma(open, 9)
wma5= ta.wma(ohlc4, 5)
ema34= ta.rma(hlc3, 10)
[macdline, signalline, histline]= ta.macd(hlc3, 5, 34, 5)
[macdline2, signalline2, histline2]= ta.macd(hlc3, 15,70, 24)
[diplus, diminus, adx]= ta.dmi(20, 20)
[diplus2, diminus2, adx2]= ta.dmi(12, 12)
rsi= ta.rsi(hlc3, 14)
rsisma= ta.sma(rsi, 10)
stoch= ta.stoch(close, high, low, 21)
k= ta.wma(stoch, 3)
d= ta.wma(k, 3)
trendline5= ta.wma(hlc3, 300)
trendline9= ta.wma(open, 540)
trendline18= ta.wma(open, 1080)
atr=ta.atr(14)
plot(psar, color=color.red, style=plot.style_circles)
plot(ema50, color=color.white, linewidth=4)
plot(ema50hi, color=color.yellow, linewidth=4)
plot(ema50lo, color=color.yellow, linewidth=4)
plot(ema34, color=color.aqua, linewidth=4)
plot(wma9, color=color.gray, linewidth=4)
plot(wma5, color=color.lime, linewidth=4)
plot(trendline18, color=color.orange, linewidth=4)
plot(upperband, color=color.navy, linewidth=4)
plot(lowerband, color=color.navy, linewidth=4)
plot(upperband2, color=color.navy, linewidth=4)
plot(lowerband2, color=color.navy, linewidth=4)
plot(trendline9, color=color.maroon, linewidth=4)
plot(trendline5, color=color.yellow, linewidth=4)
efi = ta.rma(ta.change(close) * volume, 15)
efi2= ta.rma(ta.change(close) * volume, 120)
buy= efi2 > 0 and efi < 0 and efi[1] < efi and adx >= 20 and open < ema50hi
sell= efi2 < 0 and efi > 0 and efi[1] > efi and adx >= 20 and open > ema50lo
//ell= rsi > 50 and ta.crossunder(wma5, wma9) and psar > high and ema18 <= ema50hi and macdline > 0 and macdline < signalline
//buy= ta.crossunder(close, ema50) and rsi < 50 and adx2 < adx2[1] and k < 25 and psar > high
//uy= rsi < 60 and ta.crossover(wma5, wma9) and psar < low and ema18 >= ema50 and macdline2 > 0 and diplus2 < 30 // and histline2 < 0
//buy= ema18 > ema50 and ta.crossunder(rsi, 45) and open < ema50hi and adx2[3] < adx2 and diplus2 < 25 and macdline < 0 and adx < 10
//sell= ta.crossover(close, ema50) and rsi > 50 and adx2 < adx2[1] and k > 75 and psar < low
//ell= ema18 < ema50 and ta.crossover(rsi, 60) and open > ema50lo and diminus2 < 30 and macdline2 < 0 and adx2[2] < adx2
//buy sell conditions 1
//buy= ta.crossover(wma5, ema18) and ema18 > ema50lo and diplus > 22 and diminus < 22 and adx > 15
//ell= ta.crossover(psar, high) and macdline2 < signalline2 and rsi < rsisma
//when conditions
buytrig= ema34 >= ema50lo
selltrig= ema34 <= ema50hi
//strategy
sl= low - atr * 8
tp= high + atr * 4
sellsl= high + atr * 8
selltp= low - atr * 4
if(buy)
strategy.entry("buy", strategy.long, when= buytrig)
strategy.exit("exit buy", "buy", limit= tp, stop= sl)
strategy.close("close", when= ta.crossunder(ema34, ema50lo))
if(sell)
strategy.entry("sell", strategy.short, when= selltrig)
strategy.exit("exit sell", "sell", limit= selltp, stop= sellsl)