ChaoZhang
概述
该策略融合了中心引力指标和SSL通道指标,实现价格趋势的判断和突破跟踪,属于趋势跟踪类策略。同时结合动态ATR止损来控制风险。
策略原理
计算中心引力指标,其中上轨和下轨分别为价格上涨和下跌的趋势界限。
计算SSL通道指标,通道内部为盘整区间,通道外部为趋势方向。
当价格突破上轨或通道时判断为上涨趋势并做多;当价格突破下轨或通道时判断为下跌趋势并做空。
在持仓时使用动态ATR止损来跟踪止损位,避免亏损扩大。
结合回测时间段来产生实际的交易信号。
该策略同时利用两个指标判断趋势方向,一个用来判断突破,一个用来确认趋势,二者结合可以提高判断准确性。动态止损可以根据市场波动幅度来调整止损位,是一个非常实用的风险控制手段。
优势分析
同时利用两个指标判断趋势,可以提高准确率。
中心引力指标对趋势变化敏感,SSL通道判断趋势方向 cleared。
动态ATR止损根据市场波动实时调整止损位,具有灵活性。
策略规则简单清晰,易于理解和实现。
参数优化空间大,可以针对不同市场进行调整。
回测功能完备,可以验证策略效果。
风险分析
中心引力指标和SSL通道都可能出现失效的情况,导致交易信号错误。可以加入其他指标进行确认。
动态止损可能过于激进,可以适当放宽止损幅度。
回测时间段选择不当可能导致策略效果不佳,需要针对不同市场阶段进行回测。
需要充分考虑交易成本的影响。
优化方向
测试不同参数组合,找到最佳参数对。
优化动态止损的ATR周期和倍数参数。
引入其他指标进行信号过滤,如MACD、KDJ等。
增加机器学习模型来辅助判断趋势方向。
优化资金管理,设定仓位控制。
针对具体品种进行参数调整和优化。
总结
该策略结合中心引力指标和SSL通道指标来判断趋势,使用动态ATR止损控制风险,是一个可实际操作的趋势跟踪策略。通过参数优化、引入其他指标以及机器学习等方式进行改进,可以进一步提升策略稳定性和实战效果。总体来说,该策略具有较强的实用性和拓展性,是量化交易的一个值得参考的策略思路。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Thanks to HPotter for the original code for Center of Gravity Backtest
strategy("CoG SSL BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false, "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
/////////////// SSL Channels ///////////////
_1 = input(false, "═════════ SSL ══════════")
len1=input(title="SMA Length 1", defval=12)
len2=input(title="SMA Length 2", defval=13)
smaHigh = sma(high, len1)
smaLow = sma(low, len2)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
///////////// Center of Gravity /////////////
_2 = input(false, "═════════ CoG ══════════")
Length = input(25, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(6, minval=0, title="COG %")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
pos = 0.0
pos := iff(close > xLG1r, 1, iff(close < xLG1s, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(pos == 1, 1, iff(pos == -1, -1, pos))
///////////// Rate Of Change /////////////
_3 = input(false, "══════ Rate of Change ══════")
source = close
roclength = input(2, "ROC Length", minval=1)
pcntChange = input(10, "ROC % Change", minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))
/////////////// Srategy ///////////////
long = possig == 1 or (sslUp > sslDown and isMoving())
short = possig == -1 or (sslUp < sslDown and isMoving())
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
_4 = input(false, "════════ Stop Loss ═══════")
atrLkb = input(1, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(2, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop = 0.0
longStop := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
strategy.exit("L SL", "L", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("S SL", "S", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
p1 = plot(sslDown, linewidth = 1, color=color.red, title="SSL down")
p2 = plot(sslUp, linewidth = 1, color=color.lime, title="SSL up")
fill(p1, p2, color = not isMoving() ? color.white : sslDown < sslUp ? color.lime : color.red, transp=80)
plot(xLG1r, color=color.lime, title="LG1r")
plot(xLG1s, color=color.red, title="LG1s")
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=1)
bgcolor(long ? color.green : short ? color.red : not isMoving() ? color.white : na, transp=80)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)