ChaoZhang
概述
本策略结合了123反转策略、DMI策略和移动平均线策略,实现了不同类型策略的有效聚合,形成一个强大的组合策略。该策略可以在趋势反转点进行反向操作,又可以在趋势延续时顺势操作,同时还利用移动平均线进行过滤,可以有效识别市场趋势方向,提高策略胜率。
策略原理
123反转策略:当收盘价连续2天低于前一日收盘价后转为高于前一日收盘价,且9日慢速K线低于50时做多;当收盘价连续2天高于前一日收盘价后转为低于前一日收盘价,且9日快速K线高于50时做空。
DMI策略:当+DI线上穿-DI线时做多;当-DI线下穿+DI线时做空。
移动平均线策略:当收盘价上穿移动平均线时做多;当收盘价下穿移动平均线时做空。
三种策略信号发出同向信号时开仓,否则平仓。
该策略结合趋势策略和反转策略,能及时捕捉价格反转机会的同时不错过趋势运行机会。移动平均线过滤可以减少虚假信号。多种策略相互验证,可以提高信号的可靠性。
策略优势分析
结合多种策略,提高胜率。123反转策略可捕捉转折点,DMI策略可捕捉趋势,移动平均线可过滤信号。
反转策略与趋势策略结合,既可捕捉反转又可捕捉趋势,弹性交易。
使用移动平均线过滤,可减少因短期波动产生的虚假信号。
多策略组合可相互验证信号,避免单一策略因受某种市场环境影响而失效。
策略参数较多,可以通过优化找到最佳参数组合,提高策略稳定性。
风险分析
反转策略容易在震荡趋势中被套住。可通过结合趋势策略来规避。
DMI策略可能会漏掉趋势初期的机会。可适当缩短DMI的参数来提高灵敏度。
移动平均线存在滞后性,可能会延迟生成信号。可适当缩短周期来加快反应速度。
多策略组合虽可提高胜率,但也增加了策略复杂度。需仔细测试各参数设定。
策略对交易成本敏感。建议适当放宽止损范围,避免过于频繁开平仓。
策略优化方向
对各策略参数进行优化,找到最佳参数组合。
添加其他指标过滤信号,如MACD、RSI等,进一步提升策略稳定性。
增加止损策略,如趋势止损、震荡止损等,控制风险。
优化仓位管理,如固定仓位、动态仓位等,提高策略收益率。
针对特定品种进行参数调整,提高策略适应性。
增加机器学习模型辅助决策,利用更多历史数据提升策略表现。
总结
本策略通过有效结合反转策略、趋势策略和移动平均线过滤,形成一个灵活多变的聚合策略。它既可捕捉价格转折点,又可捕捉趋势的延续,通过多策略组合提高信号的稳定性和可靠性。在优化参数设定、止损策略、仓位管理等方面还有进一步改进的空间,具有很强的实用性和拓展性。如果能熟练掌握该策略的运用,相信可以在实盘交易中获得可观的收益。
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
DMIMA(Length_MA, Length_DMI) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos := iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DMI & Moving Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDMIMA = DMIMA(Length_MA,Length_DMI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMIMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDMIMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )