ChaoZhang
概述
该策略通过多组EMA的斜率方向和交叉关系来判断趋势方向,实现非停止的趋势交易。它可以始终持有看涨或看跌的头寸。
策略原理
计算3组不同周期的EMA,分别为快、中、慢速EMA。
当快速EMA上穿中速EMA,且中速EMA斜率转正,产生做多信号。
当快速EMA下穿中速EMA,且中速EMA斜率转负,产生做空信号。
当价格上穿慢速EMA时做多,下穿时做空。
快中慢EMA的斜率关系反映趋势的变化。价格与EMA的交叉确认入场。
优势分析
多组EMA判断趋势方向更准确。
快中慢速EMA合理区分趋势和震荡。
均线斜率变化提示趋势变化提前入场。
价格交叉再次确认,可避免假突破。
始终持仓,可充分捕捉趋势机会。
风险分析
仅基于EMA,在震荡行情下持仓风险大。
EMA参数设定不当,可能错过转折点。
无法判断趋势强弱,可能过早反向开仓。
无法有效控制单笔亏损。
优化方向
测试不同EMA参数组合,找到更优参数。
增加其他指标判断强弱,如MACD。
添加止损机制控制风险。
评估趋势强弱,避免反向开仓过早。
优化资金管理,调整仓位规模。
在趋势震荡时主动暂停交易。
总结
该策略利用EMA的多重组合判断趋势,思路合理。但仅依赖EMA存在一定盲点,优化空间较大,可引入更多指标判断。也需要加入风险控制机制以提高稳定性。总体而言,框架设计科学,通过持续改进可望成长为较强的趋势交易策略。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Slope + EMA Cross Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_EMA_slope_cross", overlay=true)
// ChartArt's EMA Slope + EMA Cross Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on March 10, 2018.
//
// This strategy uses divergences between
// three moving averages and their slope
// directions as well as crosses between
// the price and the moving averages
// to switch between long/short positions.
//
// The strategy is non-stop in the market
// and always either long or short.
//
// In addition the moving averages are colored
// depending if they are trending up or down.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// Input
price = input(close)
MA1_Length = input(2,step=1, title="EMA 1 Length")
MA2_Length = input(4,step=1, title="EMA 2 Length")
MA3_Length = input(20,step=1, title="EMA 3 Length")
switch1=input(true, title="Show Bar Color?")
switch2=input(true, title="Show Moving Averages?")
// Calculation
MA1 = ema(price, MA1_Length)
MA2 = ema(price, MA2_Length)
MA3 = ema(price, MA3_Length)
// Strategy
long = crossunder(price, MA3) or ( change(price)<0 and change(MA1)<0 and crossunder(price,MA1) and change(MA2)>0 )
short = crossover(price, MA3) or ( change(price)>0 and change(MA1)>0 and crossover(price,MA1) and change(MA2)<0 )
if long
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if short
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
// Strategy Alert
alertcondition(long, title='EMA Slope + EMA Cross Strategy, Long Alert', message='Go Long!')
alertcondition(short, title='EMA Slope + EMA Cross Strategy, Short Alert', message='Go Short!')
// MA trend bar color
up = change(MA2)>0 and change(MA3)>0
dn = change(MA2)<0 and change(MA3)<0
bar_color = up?green:dn?red:blue
barcolor(switch1?bar_color:na)
// MA trend output color
MA2_color = change(MA2)>0?lime:change(MA2)<0?red:blue
MA3_color = change(MA3)>0?lime:change(MA3)<0?red:blue
// MA output
EMA2 = plot(switch2?MA2:na, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=2, color=MA2_color)
EMA3 = plot(switch2?MA3:na, title="EMA 3", style=linebr, linewidth=4, color=MA3_color)
fill(EMA2, EMA3, color=silver, transp=50)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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