ChaoZhang
概述
该策略是一个相对简单的微利策略,主要运用Renko砖和TEMA指标识别趋势,进行反转交易。策略逻辑简单直观,通过参数优化可以获取稳定收益。
策略原理
使用Renko砖替代K线,能更清晰地识别价格走势。
TEMA指标相比EMA延迟更小,可以提早捕捉到趋势转折。
当TEMA上穿短期SMA时做多,下穿时平仓。Renko砖使穿越更可靠。
价格高于长期SMA时不追涨,避免持仓过重。
设置止盈条件,只有达到最小收益要求才会平仓。
优势分析
Renko砖和TEMA指标组合简单有效。
清晰识别趋势,避免反复冲突交易。
TEMA减小延迟,让入场更及时。
合理止盈止损控制风险。
适合高频小资金交易。
风险分析
无法及时重新累积仓位,难以持续获利。
参数设定不当可能错过交易机会。
无法控制单向持仓量,存在亏损扩大的风险。
难以获取充分利润,更适合小额套利。
优化方向
优化SMA和TEMA参数,找到最佳组合。
测试不同止盈条件,平衡收益和风险。
添加开仓次数限制,控制单向仓位。
结合波动率指标设定止损点。
评估配合其他策略,实现盈利放大。
总结
该策略运用Renko砖和TEMA指标判断趋势简单有效,适合高频小资金套利,但扩大盈利空间有限。通过参数优化及风险控制手段可提高效果,也可尝试与其他策略配合使用,对改进空间较大。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))