ChaoZhang
概述
该策略通过识别价格在支点区域的反转形成信号,实现趋势追踪交易。在上涨趋势下买入反转,在下跌趋势下卖出反转,旨在追捕较大行情。
策略原理
使用前n周期的高点和低点计算出支点。
当价格上涨突破上方支点后下跌时,产生买入信号。
当价格下跌突破下方支点后上涨时,产生卖出信号。
支点突破判断趋势反转,以及反转验证形成交易信号。
设置止损线以控制风险。
优势分析
支点区域反转高概率产生较大行情。
突破验证有效过滤假突破。
易于通过参数调整适应不同品种。
止损设置合理,可控制单笔亏损。
交易逻辑简单直观,较容易实盘操作。
风险分析
须适当把握支点参数,避免漏失交易机会。
无法区分正常震荡和趋势反转。
无法限制单向追踪次数,存在亏损放大风险。
没有设置止盈点,无法锁定利润。
优化方向
测试不同支点参数在不同品种的效果。
增加指标判断突破的真谛性。
设置止盈或移动止盈以锁定利润。
评估支点强弱,避免反向开仓。
限制单向反转追踪的最大次数。
优化资金管理策略,调整仓位。
总结
该策略通过识别支点区域反转形成交易信号,框架简洁合理,可自行优化改进。可适当扩展指标应用,丰富入场过滤条件。也需要加入止盈和风险控制机制以提高稳定性。总体而言,该策略具有较大的提升空间。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("KVFX Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)