ChaoZhang
概述
该策略融合一目均衡表指标和MACD指标,在确认趋势反转后进行入场,属于趋势反转类交易策略。
策略原理
计算一目均衡表的转向线,作为判断趋势方向的指标。价格在转向线之上为多头市场,之下为空头市场。
MACD指标在多头市场形成死叉时产生卖出信号;在空头市场形成金叉时产生买入信号。
结合一目均衡表的趋势判断和MACD的反转信号,在趋势反转点进行反向交易。
可设置交易时间控制,如晚上结束交易、周末不交易等,避免特定时间段的风险。
采取适当止损和止盈策略,以锁定利润和控制风险。
优势分析
一目均衡表指标直观显示趋势及支撑压力位。
MACD指标较为敏感地捕捉趋势反转。
结合趋势判断和反转信号,可以过滤假信号。
可自定义交易时间段,避免重要时间点的风险。
设置止损止盈策略可以有效管理资金风险。
风险分析
一目均衡表和MACD指标可能出现误判信号。
无法判断反转力度,存在追顶追底风险。
交易时间控制可能错过部分交易机会。
止损止盈设定不当,可能过早止损或止盈。
参数优化时可能过度优化而效果不佳。
优化方向
测试一目均衡表和MACD的参数,找到最优参数组合。
增加其他指标来确认交易信号。
优化止损止盈策略,平衡风险和收益。
评估交易时间控制的必要性,适当放宽。
添加趋势过滤器,避免反转交易亏损。
研究如何判断反转的力度和潜在回调高度。
总结
该策略整合一目均衡表的趋势判断和MACD的反转交易信号,在确认趋势反转后做出交易决策。通过进一步优化参数及策略,可以减少信号误判风险,构建稳定高效的趋势反转交易系统。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Revazi
//@version=5
strategy("The Impeccable by zyberal", overlay = true)
// Inputs {
// Strategy variables
IchimokuTenkanPeriod = input(9)
IchimokuKijunPeriod = input(190)
IchimokuSenkouPeriod = input(52)
MACDMainFast = input(3)
MACDMainSlow = input(10)
MACDMainSmooth = input(9)
ExitAfterBars = input(2)
ProfitTarget = input(135)
StopLoss = input(70)
// Trading Options
DontTradeOnWeekends = input(true)
ExitAtEndOfDay = input(true)
DayExitTimeHour = input(23)
DayExitTimeMinute = input(04)
ExitOnFriday = input(true)
FridayExitTimeHour = input(20)
FridayExitTimeMinute = input(40)
// }
// TRADING OPTIONS LOGIC {
OpenOrdersAllowed = true
// Dont trade on weekends {
if DontTradeOnWeekends
if dayofweek == dayofweek.saturday or
dayofweek == dayofweek.sunday
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Exit on close (end of day) {
if ExitAtEndOfDay
if timeframe.isintraday and
time >= timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), DayExitTimeHour, DayExitTimeMinute)
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Exit on Friday {
if ExitOnFriday
if timeframe.isintraday and
time >= timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), FridayExitTimeHour, FridayExitTimeMinute)
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Rule: Trading signals {
openW3 = request.security(syminfo.tickerid, "W", open)[3]
middleDonchian(Length) => math.avg(ta.highest(Length), ta.lowest(Length))
Tenkan = middleDonchian(IchimokuTenkanPeriod)[2]
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, MACDMainFast, MACDMainSlow, MACDMainSmooth)
LongEntrySignal = openW3 > Tenkan and ta.crossunder(macdLine, signalLine)[3] //macdLine[3] < signalLine[3]
ShortEntrySignal = openW3 < Tenkan and ta.crossover(macdLine, signalLine)[3] //macdLine[3] > signalLine[3]
// }
// Calculate conditions {
IsFlat() => strategy.position_size == 0
IsLong() => strategy.position_size > 0
IsShort() => strategy.position_size < 0
longCondition = OpenOrdersAllowed and not IsLong() and LongEntrySignal
shortCondition = OpenOrdersAllowed and not IsShort() and ShortEntrySignal
// }
// Open positions based on conditions {
strategy.order(id = "buy", direction = strategy.long, qty = 1, when = longCondition)
strategy.order(id = "sell", direction = strategy.short, qty = 1, when = shortCondition)
// }