ChaoZhang
概述
该策略利用平均真实波幅(ATR)来捕捉价格趋势,并以ATR来设置止损位,实现趋势跟踪。
策略原理
计算ATR值。
根据ATR值确定止损位。
当价格突破止损线时,做多做空。
通过动态调整止损位锁定利润。
策略优势
- 使用ATR自动调整止损,无需人工干预
- 策略简单直观,容易实现
- 可避免被套,及时止损
- 可利用趋势运行盈利
- 可通过调整ATR参数控制交易频率
策略风险
- ATR参数设定不当可导致过于Loose或Tight
- 无法有效识别趋势结束
- 存在一定时间滞后
- 可能因反转损失部分利润
优化方向
- 优化ATR周期参数
- 测试不同的ATR倍数作为止损距离
- 结合其他指标识别趋势反转
- 尝试机器学习参数优化
- 考虑附加止盈策略
总结
该策略利用ATR有效捕捉趋势,并动态调整止损实现利润锁定。优化参数设置可以提高策略表现。但ATR滞后问题无法完全规避。整体而言,该策略是一个简单实用的趋势跟踪解决方案。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="ATR Strategy", overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos = iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")
barbuy = close > xATRTrailingStop
barsell = close < xATRTrailingStop
strategy.entry("Long", strategy.long, when = barbuy)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = barsell)
barcolor(barbuy? color.green:color.red)