ChaoZhang
概述
该策略基于对数移动平均聚合散波指标(Logarithmic MACD)生成交易信号。它通过计算快速和慢速对数移动平均线的差值,判断市场趋势和机会。
策略原理
该策略的主要逻辑是:
计算快速对数移动平均线(默认12日)和慢速对数移动平均线(默认26日)
对数MACD 是二者的差值,表达市场动量
信号线是MACD的平滑移动平均(默认9日)
当MACD线从下方突破信号线时做多
当MACD线从上方跌破信号线时做空
采用柱状图形式表达MACD和信号线差值
相比简单移动平均MACD,对数MACD可突出显示指数级增长市场的变化趋势。对数转换后,波动较大的数值在图表上可以保持相对可比性。
策略优势
利用对数转换,可检测指数级别的价格变动
对数MACD突显价格波动信息
信号线平滑MACD,形成交易信号
柱状MACD直观表达趋势方向
策略风险
对数转换可能放大价格震荡
信号频繁,容易过度交易
未考虑止损管理,风险控制不完备
对应措施:
调整参数,降低信号频率
增加过滤条件,避免在震荡中产生信号
设定止损策略,控制单笔损失
策略优化方向
优化参数,提高稳定性
尝试其他指数转换方式,如指数移动平均线
结合趋势指标过滤信号
增加止损策略
利用机器学习判断信号可靠性
总结
该策略运用对数转换提升了MACD指标的敏感性,能更早发现趋势变化。但需注意控制交易频率。通过参数优化、风控等提升,该策略可成为一个稳定且富有个性的量化交易系统。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Logarithmic Moving Average Convergence Divergence Strategy", shorttitle="LMACD Strategy")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
lmacd = log(fast_ma) - log(slow_ma)
signal = sma_signal ? sma(lmacd, signal_length) : ema(lmacd, signal_length)
hist = lmacd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(lmacd, title="LMACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LMACD long")
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="LMACD short")