ChaoZhang
概述
本策略使用RSI指标判断长线趋势方向,结合K线形态、价格突破等要素产生长线交易信号。属于利用RSI指标的长周期跟踪策略类型。
策略原理
该策略主要基于以下两点进行判断:
- RSI指标
计算20周期RSI值,判断长期趋势方向。
- K线形态
判断过去3根K线的收盘价变动情况,确认趋势方向。
- 3根K线收盘价累积变动大于350,确定为上涨趋势
- 3根K线收盘价累积变动小于-200,确定为下跌趋势
当上涨趋势同时RSI大于30时做多;当下跌趋势时做空。
整体来看,策略综合考虑RSI趋势判断和ک 线形态,在较长周期内判断趋势方向。
策略优势
- RSI指标判断长期趋势方向
- 结合K线形态确认趋势
- 多种要素综合判断,提高准确率
- 长周期操作,避免过于频繁交易
- RSI参数和判断阈值可自定义
策略风险
- RSI指标容易出现滞后现象
- K线形态判断规则较为简单
- 未考虑止损策略,良性止损尤为重要
- 长周期操作,无法对短期调整做出反应
- 不同品种参数判断阈值需要分别测试
可以通过以下措施降低风险:
- 优化RSI参数,找到最佳周期参数
- 添加其他技术指标进行确认,例如MACD
- 加入移动止损或百分比止损策略
- 考虑在短周期内做额外的小资金操作
- 根据不同品种分别测试指标参数和阈值
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
- 测试RSI不同参数,找到最优参数
例如测试10、15、30周期RSI的参数效果
- 添加MACD等指标进行确认
例如RSI判断上涨时,MACD也需同时金叉才入场
- 优化止损策略
考虑移动止损或 trails123等止损方式
- 分时段优化参数
不同时间段市场特性不一,可以做参数优化
- 考虑加入短周期策略
在长周期基础上,串加短周期策略来应对短线调整
总结
本策略通过RSI判断长期趋势方向,并辅以K线形态和价格突破确认,实现长周期持仓操作。这可以有效过滤短期市场噪音,专注于大趋势。但RSI滞后和止损策略不完善等问题依然存在。我们可以通过参数优化、加入确认指标、止损策略优化来改进,使策略在长短周期结合更加灵活,在回撤控制更加可靠,从而实现稳定的长线持续盈利。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// use with eurusd h1 , gbpusd h1
strategy("RSI Long Term", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
RSI = (rsi(sum(close , 20) + sum(open ,20) , 20 ))
Sum_OF_3_Both = sum((close - open)*100000 , 3)
Up_Move = ((close[0] - open[0])*100000) < 35
Down_Move = ((close[6] - open[6])*100000) + ((close[5] - open[5])*100000) + ((close[4] - open[4])*100000) < -400
maxIdLossPcnt = input(10, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//total = (num > 70 )
if (Sum_OF_3_Both > 350 and Up_Move )
strategy.entry("Bar Up Buy", strategy.long)
if (Sum_OF_3_Both < -200 and Down_Move and RSI > 30.1 )
strategy.entry("Bar Down Sell ", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)