ChaoZhang
概述
该策略综合利用 Ichimoku Kinko Hyo 指标、日线突破、高斯平滑移动平均线、MACD 指标等多种技术指标,对趋势方向进行判断,寻找更可靠的入场时点。
策略原理
Ichimoku Kinko Hyo 指标判断:Conversion Line 上穿 Base Line 视为看涨信号。
日线突破判断:今日收盘价较昨日收盘价上涨一定比例确认看涨信号。
高斯平滑移动平均线判断:价格上穿均线视为看涨信号。
MACD 判断:DIFF 线上穿 DEA 线视为看涨信号。
综合以上多重因素判断市场面临趋势转换,确定看多进入的时点。
策略优势
多种指标综合判断,提高判断准确性。
日内和多时间框判断共同确认,避免假突破。
Ichimoku Kinko Hyo 对趋势判断准确可靠。
高斯平滑移动平均线具有滞后性较小的特点。
MACD 可判断动量面临转折。
策略风险
多重条件同时成立时机相对较少,可能导致错过较佳入场点。
指标参数设置不当可能导致发出错误信号。
日内判断与多时间框判断可能出现分歧。
假突破仍可能发生,带来损失。
对应优化方法:
调整指标参数,扩大入场时机。
测试不同品种和周期参数组合,优化参数。
优化时间框配置,使各时间框信号协调。
设置止损止盈,控制单笔损失。
策略优化方向
测试不同指标的组合,寻找更好的组合。
增加机器学习算法,利用更多数据提升判断能力。
增加趋势检测,避免逆势交易。
优化资金管理策略,使策略更稳健。
优化止损止盈策略,最大化盈利。
总结
该策略整合多个指标判断趋势方向,在确定较高概率看多时机时入场,通过多时间框和多指标共同验证,提高判断准确性。可从调整参数窗口、优化组合以及引入更多数据等方面进行优化,集成更多因子信号,在保持稳定的基础上获取更多交易机会。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-17 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=26, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,precision=6)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
p = input(7, minval=1, title="Length")
pi=3.1415926535
w=2*pi/p
beta = (1 - cos(w))/(pow(1.414,2.0/3) - 1)
alfa = -beta + sqrt(beta*beta + 2*beta)
ret1= pow(alfa,4)*close+4*(1-alfa)*nz(ret1[1])-6*pow(1-alfa,2)*nz(ret1[2])+4*pow(1-alfa,3)*nz(ret1[3])-pow(1-alfa,4)*nz(ret1[4])
ret2= pow(alfa,4)*close[1]+4*(1-alfa)*nz(ret1[1])-6*pow(1-alfa,2)*nz(ret1[2])+4*pow(1-alfa,3)*nz(ret1[3])-pow(1-alfa,4)*nz(ret1[4])
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', close)-security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = ret1<ret2 and close<ret2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
longCondition = ret1>ret2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>ret2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
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//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart