ChaoZhang
概述
该策略利用RSI指标判断加密货币是否处于超跌状态,如果RSI低于30就认为是超跌,这时买入,然后设置止损和止盈价格,如果达到止损价格就卖出止损,如果达到止盈价格就卖出止盈。
策略原理
该策略使用RSI指标来判断入场时机。RSI指标是一种技术分析指标,通过计算价格变动速度和幅度来判断资产是否超买或超卖。RSI值范围在0到100之间,一般认为RSI高于70为超买区,RSI低于30为超卖区。
当RSI指标低于30时,判断为超跌,这时买入开仓做多。
开仓后设置止损和止盈价格。止损价格为入场价格的1%以下,止盈价格为入场价格的7%以上。
如果价格跌破止损价格,则止损出场;如果价格超过止盈价格,则止盈出场。
策略优势分析
利用RSI指标判断超跌来确定买入时机,可以在价格跌至低点时买入,获得较好入场价位。
设置止损可以控制单笔损失。止损幅度较小,可以承受一定回调。
设置止盈可以锁定盈利,不会错过涨幅。止盈幅度较大,让利润最大化。
该策略回撤控制能力较强,风险较小。
策略风险分析
RSI指标发出超跌信号不一定代表价格反转,可能会继续下跌导致止损。
止损幅度过小,如果回调过大可能被秒止损。
止盈幅度过大,可能提前止盈无法持仓时间足够长。
�盘走势不佳时,该策略可能亏损较大。
策略优化方向
可以结合其他指标确认RSI超跌信号,避免错误信号。例如KDJ指标等。
可以根据不同币种的波动程度设置合适的止损止盈幅度。
可以测试不同时间周期的参数设置,寻找最佳参数组合。
可以根据回测结果优化仓位大小。
总结
该策略总体来说是一个比较稳健的超跌追涨策略。利用RSI指标判断超跌买入,可以在相对低位建仓。设置止损止盈来控制风险和锁定盈利。该策略回撤可控,适合长线持仓。可以根据不同市场情况优化参数,以获得更好的效果。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brodieCoinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Oversold RSI with tight SL',title='Oversold RSI with tight SL Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
perc_change(lkb) =>
overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI< oversold and window())
//Exit
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())