ChaoZhang
概述
轴心支撑压力反转策略是一种突破交易策略,它结合轴心支撑压力位的概念,在价格突破轴心位时进行反向操作。该策略简单易懂,容易实现,是一种短线突破交易策略。
策略原理
该策略首先计算指定周期(如4根K线)的最高价和最低价,作为轴心支撑位和轴心压力位。然后实时监控价格行情,判断价格是否突破轴心位。具体来说:
- 用pivothigh()函数计算最高价,得到轴心压力位swh
- 用pivotlow()函数计算最低价,得到轴心支撑位swl
- 当价格上涨突破轴心压力位swh时,做空头交易(策略.short)
- 当价格下跌突破轴心支撑位swl时,做多头交易(策略.long)
该策略逻辑简单清晰,主要就是判断价格突破轴心位时进行反向操作。同时,策略加入了交易时间控制逻辑,只在指定的时间范围内交易,从而避免了隔夜风险。
优势分析
这种轴心反转策略具有以下几点优势:
- 策略思路简单,容易理解和实现,适合初学者学习;
- 利用轴心位判断趋势反转点,不易受到短期市场噪音的影响;
- 只在突破轴心位时才交易,避免不必要的交易频率过高;
- 加入了交易时间控制,有助于规避隔夜带来的风险;
- 代码量少,资源占用低,易于策略优化。
风险分析
该策略也存在一些风险需要注意:
- 轴心位并不能百分百预测价格趋势,存在错误突破的可能;
- 仅靠轴心位判断趋势转向容易造成过早入场,应结合其它指标确定交易信号;
- 未考虑大盘走势和个股特质,存在系统性风险;
- 支撑压力位靠近时,突破效果可能不明显,应适当放宽止损范围。
为控制风险,建议优化时可考虑加入移动止损,把握大趋势方向,并配合股票和大盘选择,降低错误突破率。
优化方向
考虑到该策略存在的风险,未来可以从以下几个方向进行优化:
优化轴心位参数,如增加计算周期长度,看是否可以提高突破成功率;
加入移动止损机制,跟踪大趋势,减少反转带来的风险;
结合其它指标如MACD等判断趋势,避免错误突破带来的风险;
对股票分类,区分不同特质,设定不同的参数;
优化交易时间段,考虑美股、港股等不同时区交易时间;
考虑大盘整体走势,有选择地进行交易。
总结
总体来说,轴心支撑压力反转策略是一个非常适合初学者学习的简单突破策略。它利用轴心位判断反转时机,策略思路清晰易懂。同时也存在一些风险,需要对参数、止损、交易时间等进行优化,并辅以其它技术指标判断。如果能控制好风险,它可以成为一个非常实用的短线交易策略。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 2, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)