ChaoZhang
概述
突破点回转策略是一种趋势跟踪策略,它通过买入高于最近支撑点的股票并在低于最近阻力点时卖出,来捕捉趋势的变化。该策略简单直接,适合对市场没有太多预判只想跟踪趋势的投资者。
策略原理
该策略通过计算一定天数的最高价和最低价的中点,确定最近的阻力线和支撑线。当价格突破这些关键点时,表明趋势发生变化,可以跟踪该变化方向进行交易。
具体来说,策略会先计算过去N1天的最高价中点作为阻力线,过去N2天的最低价中点作为支撑线。在买入方向,如果当天最高价超过最近阻力线,则发出买入信号。在卖出方向,如果当天最低价跌破最近支撑线,则发出卖出信号。投资者可以自行设置N1和N2的值,从而调整策略的灵敏度。
该策略简单直接,不需要预测市场,只需跟踪关键点的突破就可以捕捉趋势。当趋势向上突破阻力线时买入,向下跌破支撑线时卖出,顺势而为。
优势分析
- 简单容易操作,适合所有层次的投资者
该策略十分简单和直观,不需要任何预测技巧,只要跟踪阻力支撑点的突破就可以实现。这降低了操作难度,使其适合所有层次的投资者使用。
- 有效捕捉趋势变化,及时调整头寸
关键点突破是市场上公认的趋势变化信号。该策略可以在趋势发生变化时及时响应,调整头寸,避免被套牢。
- 可自定义参数,调整策略灵活度
投资者可以自行设定看左右两边数据的天数,从而调整策略的灵敏度。看更多天数使阻力支撑线更稳固,看更少天数使策略更灵活敏感。
- 易于和其他策略组合,弹性强
该策略主要实现趋势跟踪功能,可轻松和其他选择时机的策略组合使用,提高整体回报。
风险分析
- 存在一定的滞后性
该策略识别趋势变化需要一定的数据积累,可能会导致买点卖点出现一定滞后。需要关注是否出现价格已经反转而信号依然延续原趋势的情况。
- 可能出现虚假突破的风险
市场短期内可能出现虚假突破关键点的情况,需要投资者具有一定的应对能力,避免被套牢。
- 回撤风险较大
该策略全仓跟踪趋势,所以存在较大的回撤风险。投资者需要考虑自己的风险承受能力。也可以适当缩小仓位规模来降低回撤。
- 需要关注交易频率控制
如果参数设置过于灵敏,可能会导致交易频率过高。需要适当调整参数,控制交易次数。也可以设置最小持仓时间来降低交易频率。
优化方向
- 优化参数设置
可以通过回测从长期来优化N天最高最低价的参数,找到最佳参数组合。也可以结合市场情况动态调整参数,在趋势明显时设置更灵敏的参数。
- 加入突破力度
可以对突破设置一个最小幅度,避免被小幅度的虚假突破误导。突破力度越大,趋势转换可能性越大。
- 结合其他指标过滤
可以加入像RSI,KD等其他技术指标,如果关键点突破同时指标也呈现背离则信号更有效。避免单一依靠突破产生的信号。
- 优化仓位管理
可以根据市场情况通过调整仓位来控制风险,对冲端可以设置止损来避免巨大亏损。也可以根据趋势运行情况动态调整仓位。
总结
突破点回转策略通过简单的关键点突破来跟踪趋势,可广泛适用于各类型投资者。该策略优势是简单易操作,能有效捕捉趋势变化,但也存在一定滞后性,虚假突破风险以及较大回撤。通过参数优化,加入过滤器,改进仓位管理等手段可以提高策略稳定性。总体来说,该策略适合追求简单的趋势跟踪投资者,但需要控制好风险。
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start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
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basePeriod: 15m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
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strategy("Pivot Point Breakout", "PPB", true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, process_orders_on_close=true)
// Constants
var L_PIVOT_HIGH = "Pivot high"
var L_PIVOT_LOW = "Pivot low"
var LEFT = "Left"
var RIGHT = "Right"
var BOTH = "Both"
var LONG = "Long"
var SHORT = "Short"
var DATES = "Date selection"
var DATES_TOOLTIP = "Change it to limit the trades for the given time interval.\n\nLeave it to disable this behaviour."
// Inputs
var orderDirection = input.string(LONG, "Order direction", options=[BOTH, LONG, SHORT])
var leftHigh = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
var rightHigh = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
var leftLow = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var rightLow = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var startDate = input(0, "Starting date", group=DATES)
var endDate = input(0, "Final date", group=DATES)
//
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
lowPivot = ta.pivotlow(leftLow, rightLow)
highPivot = ta.pivothigh(leftHigh, rightHigh)
f_updateLevels(pivot_) =>
var float pastLevel = na
if not na(pivot_)
pastLevel := pivot_
pastLevel
lastLow := f_updateLevels(lowPivot)
lastHigh := f_updateLevels(highPivot)
// Validates the time interval
validTrade = true
// Orders
if high > lastHigh
strategy.entry("Long", strategy.long, when=orderDirection != SHORT and validTrade)
strategy.close("Short", when=orderDirection == SHORT)
if low < lastLow
strategy.entry("Short", strategy.short, when=orderDirection != LONG and validTrade)
strategy.close("Long", when=orderDirection == LONG)
// Plots
plot(lastLow, "Last pivot low", color.red, offset=1)
plot(lastHigh, "Last pivot high", color.teal, offset=1)
plotshape(lowPivot, "Pivot low", location=location.belowbar, color=color.red, offset=-rightLow)
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