ChaoZhang
概述
本策略运用双均线交叉原理,结合趋势跟踪指标,实现趋势的判断和跟踪。主要思想是当短期均线上穿长期均线时做多,短期均线下穿长期均线时做空。同时加入百日均线判断整体趋势方向,避免假突破。
策略原理
本策略主要由双均线交叉系统和趋势跟踪系统组成。
双均线交叉系统包含快线EMA1和慢线EMA2。其中EMA1默认为10日线,EMA2默认为20日线。当快线上穿慢线时生成买入信号,当快线下穿慢线时生成卖出信号。
加入百日均线EMA100来判断整体趋势方向。只有当价格在上升趋势时(价格高于100日均线),快线上穿慢线才产生买入信号;只有当价格在下降趋势时(价格低于100日均线),快线下穿慢线才产生卖出信号。这可以过滤大部分假突破情况。
此外,还在K线上标记买入和卖出的箭头,以直观显示交易信号。
趋势跟踪系统则使用日内和周期内的日线来再次确认趋势方向。日内采用5分钟和60分钟Heikin-Ashi均线进行判断,周期内采用日线的8日、12日均线进行判断。
只有当日内和周期内的判断一致时,才会发出真正的交易信号。这可以进一步过滤掉大部分非主趋势方向的noise。
优势分析
这套策略最大的优势在于同时融合趋势跟踪和均线交叉系统,能够有效过滤假信号,将回撤控制在可承受范围内。
具体来看,双均线交叉系统优势如下:
操作简单,原理容易理解,适合新手;
顺势操作,避免逆势;
快线和慢线参数可调,可以适应不同周期;
获利能力强,大趋势下盈利显著。
加入EMA100的优势:
过滤逆势操作,减少亏损;
配合趋势操作,回撤可控。
趋势跟踪系统的优势:
多时间维度判断,避免被单一时间段的noise影响;
确保交易方向与大级别走势一致,减少回撤。
Heikin-Ashi平滑价差,过滤noise,只捕捉趋势。
风险分析
本策略也存在一些风险需要注意:
长期盘整时,均线交叉频繁,会产生过多交易机会和额外交易成本。
交易信号可能滞后,错过趋势初期阶段。
大级别趋势反转时,可能亏损严重。
参数设置需要优化,不恰当会影响策略表现。
对策:
盘整时降低操作频率,避免无效交易。
适当缩短均线周期,获取趋势早期信号。
设置止损点,控制单次亏损。
优化参数设置,针对不同品种和行情环境调整。
优化方向
本策略可以从以下几个方面进行优化:
均线周期优化。可以测试更多参数组合,寻找最佳周期。
加入更多时间段判断。例如加入月线或季线指标。
增加止损机制。设置移动止损或指数型止损。
结合交易量指标。例如能量潮配合KDJ等指标。
优化入场时机。可以考虑 MACD 等较敏感指标的辅助。
多品种适应优化。调整参数适应更多品种。
总结
本策略整合双均线交叉和趋势跟踪系统,能够有效发挥各自优势,避免单一系统的问题。多时间维度判断保证了交易方向的正确,回撤控制佳。可通过进一步优化,适应更多市场环境,具有实战价值。
/*backtest
start: 2023-09-20 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © askkuldeeprandhawa
//@version=4
strategy("KSR Strategy", overlay=true)
par1=input(10)
par2=input(20)
ema1=ema(close,par1)
ema2=ema(close,par2)
buy=ema1>ema2
sell=ema2<ema1
mycolor= iff(buy,color.green,iff(sell,color.blue,color.red))
barcolor(color=mycolor)
ema100=ema(close,100)
ibuy=crossover(ema1,ema2)
iSell=crossunder(ema1,ema2)
varp=tostring(close[1])
plotshape(ibuy, "Up Arrow", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, 0, 0,"Buy" , color.green, true, size.tiny)
plotshape(iSell, "Down Arrow", shape.triangledown, location.abovebar, color.red, 0, 0, "Sell", color.red, true, size.tiny)
crossed =crossover(ema(close,par1), ema(close,par2))
// if crossed
// l = label.new(bar_index, na, tostring(close),
// color=color.green,
// textcolor=color.white,
// style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar)
crossed2 =crossunder(ema(close,par1), ema(close,par2))
// if crossed2
// l = label.new(bar_index, na, tostring(close),
// color=color.red,
// textcolor=color.white,
// style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar)
plot(ema(close,par1),"EMA Short",color=color.white)
plot(ema(close,par2),"EMA Long",color=color.orange)
longCondition = crossover(ema(close, par1), ema(close, par2))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(ema(close, par1), ema(close, par2))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
ma1_len = input(title="MA1", type=input.integer, defval=8, minval=1, maxval=100, step=1)
ma2_len = input(title="MA2", type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=100, step=1)
o = ema(open, ma1_len)
c = ema(close, ma1_len)
h = ema(high, ma1_len)
l = ema(low, ma1_len)
tim1=input('D',"Short Time")
tim2=input('W',"Long Time")
ema_p=input(title="EMA Period", type=input.integer, defval=16, minval=1, maxval=100, step=1)
refma = ema(close, ema_p)
plot(refma, title="EMA" , linewidth=1, color=close < refma ? color.orange : color.blue)
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = security(ha_t, tim2, o)
ha_c = security(ha_t, tim2, c)
ha_h = security(ha_t, tim2, h)
ha_l = security(ha_t, tim2, l)
o2 = ema(ha_o, ma2_len)
c2 = ema(ha_c, ma2_len)
h2 = ema(ha_h, ma2_len)
l2 = ema(ha_l, ma2_len)
ha_col = ha_c > ha_o ? color.red : color.green
plotshape(true, style=shape.circle, color=ha_c > ha_o ? color.green : color.red, location=location.bottom)
ha_t1 = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o1 = security(ha_t1, tim1, o)
ha_c1 = security(ha_t1, tim1, c)
ha_h1 = security(ha_t1, tim1, h)
ha_l1 = security(ha_t1, tim1, l)
o3 = ema(ha_o1, ma2_len)
c3 = ema(ha_c1, ma2_len)
h3 = ema(ha_h1, ma2_len)
l3 = ema(ha_l1, ma2_len)
ha_col1 = ha_c1 > ha_o1 ? color.red : color.green
plotshape(true, style=shape.circle, color=ha_c1 > ha_o1 ? color.green : color.red, location=location.top)