ChaoZhang
概述
本策略通过计算不同周期的移动平均线,识别目前的趋势方向,并结合RSI指标发出买卖信号。当短期移动平均线上穿长期移动平均线时认为趋势向上,进行买入操作。当短期移动平均线下穿长期移动平均线时认为趋势反转,进行卖出操作。同时结合RSI指标来避免因少量价格波动造成的假信号。
策略原理
计算10日、20日、50日、100日和200日的简单移动平均线。
计算14日RSI值。
当10日SMA上穿50日SMA,且RSI大于30,且20日SMA高于或等于100日SMA 或 50日SMA高于或等于100日SMA时,进行买入。
设置止损价格为买入点乘以1减去止损百分比。
当发生以下情况时,进行卖出:
- 10日SMA下穿50日SMA,且收盘价低于20日SMA:趋势反转卖出
- 收盘价低于买入价的95%:止损卖出
- 收盘价低于止损价格:趋势跟踪止损卖出
该策略通过移动平均线判断市场趋势方向,并设定止损来控制风险。RSI指标用于过滤假突破。当短期SMA上穿长期SMA时买入,表明趋势向上,持股时设置止损线进行风险控制。当发生趋势反转信号或止损价格被触发时卖出股票。
优势分析
- 使用移动平均线判断趋势方向,买入趋势向上阶段,可以避免交易盘整震荡市
- 采用多周期移动平均线,避免被短期价格波动误导
- 结合RSI指标来过滤假信号
- 设置止损线来控制单笔损失风险
- 采用趋势跟踪止损来锁定利润
风险分析
- 移动平均线存在滞后,可能错过价格反转的最佳时机
- 止损设置过于宽松可能带来较大的单笔损失
- 止损设置过于紧密可能造成止损过于频繁
- 趋势跟踪止损可能过早离场错失更大利润
可以通过调整移动平均线周期、调整止损点位等方法进行优化。也可以考虑结合其他指标来提高决策的准确性。
优化方向
- 调整移动平均线周期,使其更符合不同市场环境
- 优化RSI参数,提高对超买超卖的判断准确性
- 根据不同品种特点,设置合理的 static 止损位和 trail stop 幅度
- 增加其他指标判断,避免出现假信号
- 可根据波动率等指标动态调整止损点位
- 可通过机器学习方法自动优化参数
总结
本策略整体思路清晰,使用移动平均线判断趋势,并设定止损来控制风险,是一种较为典型的趋势跟踪策略。通过参数调优和加入其他判断指标,可以进一步提高策略回测和实盘表现。但任何策略都无法完美,需要根据市场环境进行不断调整与优化,配合风险管理来应对市场的不确定性。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA_Script", overlay=true)
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc=input(title="Trail Long Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1)
// Configure backtest start date with inputs
startDate=input(title="Start Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth=input(title="Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear=input(title="Start Year", type=input.integer, defval=2020, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate=(time >=timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// Calculate Relative Strength Index
rsiValue=rsi(close, 14)
// Calculate moving averages
MA10_Val =sma(close, 10)
//plot(MA10_Val, color=color.yellow, linewidth=1)
MA20_Val =sma(close, 20)
plot(MA20_Val, color=color.green, linewidth=1)
MA50_Val =sma(close, 50)
plot(MA50_Val, color=color.red, linewidth=1)
MA100_Val =sma(close, 100)
plot(MA100_Val, color=color.blue, linewidth=1)
MA200_Val =sma(close, 200)
plot(MA200_Val, color=color.purple, linewidth=1)
// Calculate candlestick
C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
// STEP 2:
// Calculate entry trading conditions
buyCondition_1=crossover(MA10_Val, MA50_Val) and (rsiValue > 30) and ((MA20_Val >= MA100_Val) or (MA50_Val >= MA100_Val))
avg_price = (close + open)/2
// First Entry
if (afterStartDate)
strategy.entry(id="Entry_Trade_1", long=true, limit=avg_price, when=buyCondition_1)
plotchar(afterStartDate and crossover(MA10_Val, MA50_Val), textcolor = color.blue, text = 'MA\n')
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice=0.0
longStopPrice :=if (strategy.position_size > 0)
stopValue=C_BodyHi * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
plot(longStopPrice, color=color.orange, linewidth=1)
bought_1=strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entry_Point_1=valuewhen(bought_1, avg_price, 0)
// STEP 3:
// Calculate exit trading conditions
sellCondition_2=crossunder(MA10_Val, MA50_Val) and (close < MA20_Val)
sellCondition_3_temp=valuewhen((C_BodyHi >= entry_Point_1*1.2), 1, 0)
sellCondition_1=(entry_Point_1*0.95 > close) and (sellCondition_3_temp != 1)
sellCondition_3=(sellCondition_3_temp == 1) and (strategy.position_size > 0) and close <= longStopPrice
plotchar((sellCondition_3 == 1) and (strategy.position_size > 0) and close <= longStopPrice, textcolor = color.red, text = 'TS\n', show_last = 11)
plotchar(crossunder(MA10_Val, MA50_Val), textcolor = color.red, text = 'MA\n')
id_val = ""
stop_val = close
condition = false
if sellCondition_1
id_val := "Exit By Stop Loss At 7%"
stop_val := entry_Point_1*0.93
condition := true
else if sellCondition_2
id_val := "Exit By Take Profit based on MA"
stop_val := close
condition := true
else if sellCondition_3
id_val := "Exit By Trailing Stop"
stop_val := longStopPrice
condition := true
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
//strategy.exit(id="Exit By Stop Loss At 7%", from_entry="Entry_Trade_1", stop=entry_Point_1*0.93, when=sellCondition_1)
//strategy.exit(id="Exit By Take Profit based on MA", from_entry="Entry_Trade_1", stop=close, when=sellCondition_2)
strategy.exit(id=id_val, from_entry="Entry_Trade_1", stop=stop_val, when=condition)