ChaoZhang
概述
本策略运用布林带指标和均线指标,结合特殊的交易信号来进行双线博弈交易,属于短线交易策略。
原理
本策略主要由以下几部分组成:
布林带指标 根据闭合价格及其标准差生成上下轨,当价格接近上轨时看空,接近下轨时看多。
均线指标 计算21日指数移动平均线,与价格交叉做多做空信号。
交易信号 使用蜡烛图patterns来判断价格转折点,如顶部暗区,底部明区等,发出交易信号。
双线博弈 根据布林带、均线交叉信号进行双线博弈交易,即看涨看跌同时进行。
具体原理是:
根据布林带上下轨判断可能的反转点,当价格接近上轨时看空,接近下轨时看多。同时计算21日EMA均线,与价格产生金叉看多,死叉看空。此外,还判断蜡烛图形态,出现底部暗区则看多,顶部明区则看空。根据这三种信号合成最终交易判断,进行双边博弈交易。
该策略结合布林带、均线和蜡烛信号,提高交易决策效率。优点是多种信号確認,不容易错过转折点,可以提高获利概率。
优势分析
本策略主要有以下优势:
- 多种信号综合判断,提高决策准确性
策略运用布林带、均线以及蜡烛信号三种指标,相互验证,综合判断最终交易方向。这可以过滤假信号,避免失误交易。
- 响应迅速,不易错过转折
本策略结合布林带和均线等指标,可以快速定位可能的反转点,及时做出交易决策,不易错过市场转折机会。
- 双线操作,提高获利概率
采用双线博弈方式,同时持有多单和空单。这可以在市场任一方向大幅波动时获利,降低单边行情的风险,提高盈利概率。
- 适合短线交易,灵活应对市场
该策略采用较短周期布林带和均线作为参考,可以捕捉短线趋势,适合短线频繁交易,可应对市场的高频波动。
- 直接可用,简单易操作
策略以完整代码形式呈现,可直接用于实盘交易。指标和参数选择合理,非常适合个人交易者简单快速使用。
风险分析
本策略也存在以下风险:
- 可能出现连续止损
在震荡行情中,布林带上下轨、均线以及蜡烛信号可能出现频繁交叉。这会导致策略连续止损。建议适当调整参数,确保止损幅度合理。
- 双线操作风险较大
同时持有多单和空单会加剧亏损,需要充足资金支持。建议降低单笔交易资金比例,确保整体风险可控。
- 短线操作需密切监控
短线操作需要持续盯市,不能长时间离开交易界面。建议采用止盈止损策略,避免出现超出预期的损失。
- 参数优化空间有限
布林带和均线参数优化空间比较小,需要根据市场调整,灵活应用。
- 需适应常见图形无法明确判断
本策略部分依赖蜡烛信号,但某些常见蜡烛无法明确判断,这时需结合其它指标决策。
优化方向
本策略可以从以下几个方面进行优化:
- 整合更多指标信号
可以考虑加入KD,MACD等其它指标,丰富交易信号来源,提高决策准确性。
- 增加机器学习判断
利用机器学习算法自动分析大量历史数据,辅助或取代部分Indicator信号判断,减少人工干预。
- 优化止盈止损策略
可以设定自适应止盈幅度,达到一定盈利后逐步收紧止盈;也可以 trailing stop 或按时间段逐步调整止损位置,降低亏损风险。
- 优化资金管理
可以根据市场情况,优化资金分配比例、仓位控制等策略,在保证盈利的同时控制风险。
- 结合量化分析系统
利用量化回测和模拟交易,对策略参数进行反复测试优化,并辅助实盘决策,提高稳定性。
- 增加自动交易功能
根据回测结果,将策略参数化,加入自动交易系统,实现无人值守交易。
总结
本策略整合布林带、均线指标与蜡烛信号,形成多重验证的交易策略。采用双线博弈方式,可以提高获利概率。该策略响应迅速,适合短线频繁交易。有效的止盈止损策略及参数优化可以进一步提高效果并降低风险。整体来说,该策略简单实用,具有很强的实战价值。
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start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
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//Design by MrPhu in August,10,2018
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strategy.exit("Close", "Short ")
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strategy.exit("Close", "Long ")
strategy.entry("Short ", strategy.short)
///////////Bollinger Band///////////////
length = 20
crc = close, title="Source"
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fill(p1, p2, color=spanColor, transp=90, title="Fill")
/////////////
Optional_TimeFrame = 'D'
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SHOW_MA = false
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pl14=plot(not SHOW_MA ? na : _MA, color=teal, linewidth=2)
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BUYX(_F) => cross(_F, MA_SRC) and rising(_MA, 1)
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SEL_SIGNAL = SELX(H_236) or SELX(H_382) or SELX(H_500) or SELX(H_618) or SELX(H_764) or SELX(L_236) or SELX(L_382) or SELX(L_500) or SELX(L_618) or SELX(H_764)
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//================= Chart 30m =================/////
//Jurij
h_left = 10
h_right = 10
//barCount = nz(barCount[1]) + 1
//check history and realtime PTZ
h_left_low = lowest(h_left)
h_left_high = highest(h_left)
newlow = low <= h_left_low
newhigh = high >= h_left_high
central_bar_low = low[h_right + 1]
central_bar_high = high[h_right + 1]
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central_bar_is_highest = central_bar_high >= full_zone_high
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plotchar(central_bar_is_highest ? -1 : 0, offset=-h_right-1 ,color=red, text="Top")
plotchar(central_bar_is_lowest ? 1 : 0, offset=-h_right-1 ,location=location.belowbar, color=green, text="Bottom")