ChaoZhang
概述
这个策略基于一个经典的短期交易思路——在连续多根阳线形成之后,出现阴线则做空;连续多根阴线之后,出现阳线则做多。具体来说,该策略通过检测K线的实体高度和颜色,判断出现连续多根相同颜色的K线,然后再通过RVI指标判断是否反转入场。整体来说,这是一个利用短期连续K线特征与RVI指标组合,实现短期反转交易的策略。
策略原理
该策略的核心逻辑主要包含以下几点:
检测K线实体高度是否超过最小高度阈值,以过滤过小的阳线和阴线波动。
判断前两根K线是否同色,如果是,则可能形成短期价格反转机会。
在确定前两K线同色后,如果当前K线与前两K线颜色不同,则产生交易信号。即连续两根阴线后出现一阳线做多;连续两根阳线后出现一阴线做空。
交易入场后,通过RVI指标的多空交叉来判断持仓方向。RVI指标可以判断短期反转点。当RVI指标线穿过信号线时,进行仓位平仓。
整体而言,该策略综合考虑了K线特征和RVI指标,形成一个短期反转的交易系统。当出现短期异常价格行为时抓取反转机会获利。
优势分析
该策略主要具有以下几个优势:
捕捉短期价格异常。当出现连续多根阳线或者连续多根阴线时,说明短期内价格出现了异常,这时做反向操作有望获得较好回报。
RVI指标辅助判断。RVI指标可有效判断短期反转点,与K线特征形成互补,提高系统的稳定性。
操作频率较高,适合短线操作。连续K线同色的情况频繁出现,配合RVI指标,该策略可以提供较多交易机会。
风险可控。采用固定交易手数,并设置止损止盈。
逻辑清晰简单。容易理解和实施,实盘操作难度不大。
风险分析
该策略也存在一些风险需要注意:
短期反转不一定成立。持续趋势行情中,短期反转信号可能失效,产生误入场。
RVI指标发出错误信号的可能。RVI指标也可能因特殊行情而失效。
止损止盈设置不当可能扩大损失。需要合理设置止损点。
连续同色K线标准过于死板。可以考虑优化为在N根K线内出现X%同色K线的比例。
需关注交易手数大小。固定手数无法控制整体风险敞口,大手交易易爆仓。
优化方向
该策略还可以从以下几个方面进行进一步优化:
优化连续K线同色判定逻辑,使用统计方法而非死板固定根数。
优化RVI参数,寻找最佳参数组合。
增加移动止损策略,可根据市场波动 trailing stop loss。
增加仓位管理模块,根据资金使用率动态调整交易手数。
增加更多过滤条件,提高系统稳定性,如通道、趋势等指标组合。
针对不同品种进行参数优化,提高适应性。
引入机器学习对历史数据进行训练,动态优化系统参数。
总结
本策略整体来说是一个典型的基于短期K线异常与RVI指标的短期反转交易策略。它具有一定的优势,但也存在可能的风险。通过不断优化参数以及建立更为严谨的体系,可以进一步提升策略的稳定性和盈利能力。但任何策略都无法完全避免亏损,需要交易者保持理性,控制好风险。
/*backtest
start: 2022-10-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//This is part of a series of strategies developed automatically by a online software. I cannot share the site url, which is not related to me in any way, because it is against the TV reules.
//
//This strategy was optimized for GBPUSD, timeframe 1D, fixed lots 0.1, initial balance 1000€
//LOGIC:
//- LONG ENTRY when previous candle is bear
//- LONG EXIT: RVI > signal line
//- SHORT ENTRY when previous candle is bull
//- SHORT EXIT: RVI < signal line
//
//NOTE: I considered the open of actual candle instead of close otherwise there will be a back shift of 1 candle in pine script
//
//Take profit = no
//Stop loss = no
// strategy("Expert studio strategy 1 - GBPUSD", overlay=false, precision=6, initial_capital=1000,calc_on_every_tick=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000, currency=currency.EUR)
//INPUTS
src = input(close, "source")
min_body_height = input(42, "Minimum body height", type=input.float)
//bars_back=input(2, "Consecutive bars of same color")
rvi_period = input(55, "RVI period")
//CALCULATIONS_____________________________
//candle color
body_height = abs(open - close) / syminfo.mintick
body_color = open > close ? color.red : color.green
//da migliorare for i=0 to bars_back-1
//RVI -------- thanks to hecate
p = rvi_period
CO = close - open
HL = high - low
value1 = (CO + 2 * CO[1] + 2 * CO[2] + CO[3]) / 6
value2 = (HL + 2 * HL[1] + 2 * HL[2] + HL[3]) / 6
num = sum(value1, p)
denom = sum(value2, p)
RVI = denom != 0 ? num / denom : 0
RVIsig = (RVI + 2 * RVI[1] + 2 * RVI[2] + RVI[3]) / 6
plot(RVI, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(RVIsig, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
//----------------------------------
longCondition = body_height[1] >= min_body_height and body_color[1] == color.red and
body_height[0] >= min_body_height and body_color[0] == color.red and
RVIsig > RVI
exitLong = RVI > RVIsig
shortCondition = body_height[1] >= min_body_height and body_color[1] == color.green and
body_height[0] >= min_body_height and body_color[0] == color.green and
RVIsig < RVI
exitShort = RVI < RVIsig
if longCondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when=exitLong)
if shortCondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when=exitShort)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2011, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(7, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()