概述

多MACD与RSI策略综合利用MACD指标和RSI指标的信号,在缓慢线与快速线均正叉且RSI未进入超买区时做多,在缓慢线与快速线均死叉且RSI进入超卖区时做空,以捕捉价格的中长线趋势。

原理

该策略利用两个MACD指标提供信号,一个MACD指标的参数为快速线长度10,慢速线长度22,MACD线长度9;另一个MACD指标的参数为快速线长度21,慢速线长度45,MACD线长度20。当两个MACD的快速线都上穿慢速线时产生买入信号,当两个MACD的快速线都下穿慢速线时产生卖出信号。

同时结合RSI指标判断是否进入超买超卖区域,RSI参数设置为14,超买线设置为70,超卖区域设置为20。当RSI低于超买线时可以买入,当RSI高于超卖区域时可以卖出。

只有当两个MACD指标同时产生买入信号且RSI未超买时,才发出买入;只有当两个MACD指标同时产生卖出信号且RSI进入超卖区时,才发出卖出。

优势

多MACD与RSI策略最大的优势是能够利用双重MACD指标过滤掉部分假信号,在两个MACD指标都发出信号时才入场,可以减少不必要的交易,降低交易频率,提高盈利概率。

另外,结合RSI指标判断超买超卖情况,可以避免在价格已经走势过于强势时仍然做多做空,减小亏损风险。

综合双重MACD滤波与RSI判断,使策略只在趋势行情中交易,可以获得较好的中间趋势获利。

风险

多MACD与RSI策略也存在一定风险。双重MACD滤波可能会错过价格开始反转的时机,导致亏损扩大。当两条MACD都正叉且RSI尚未超买时做多,很可能已经错过价格底部而导致亏损。

另外,MACD指标本身对交易市场的特点非常敏感。在不同交易周期及市场环境下,需要调整MACD的参数才能发挥其效用。如果参数设置不当,容易产生错误信号而造成损失。

此外,RSI指标可能产生多次超买超卖信号,在等待RSI完全反转前过早入场也会增加损失。

优化

该策略可以考虑优化以下几点:

1. 优化MACD参数,改变快速线与慢速线的参数,找到不同交易品种及周期下MACD最佳参数组合,提高信号有效性。

2. 调整RSI参数,适当缩短或放宽RSI超买超卖区间,优化入场时机。

3. 增加止损策略,在亏损达到一定比例时止损退出,避免博弈亏损进一步扩大。

4. 考虑加入突破点位等辅助判断,进一步确认趋势确立后再入场。

总结

多MACD与RSI策略综合运用双重MACD指标和RSI指标,提高信号的有效性,在中长线趋势行情中可以获得较好的收益。但该策略也存在一定风险,需要进一步测试优化MACD参数与RSI参数,并增加辅助策略控制风险,才能将策略运用到实际交易当中。