概述

跟踪买入策略是一种趋势跟随策略。当快速移动平均线上穿慢速移动平均线时,触发开仓信号。与直接开仓不同,该策略在开仓信号触发后,不会立即入场,而是在价格达到一定条件后才执行买入。这可以在一定程度上提高策略收益。

原理

该策略基于两个移动平均线均线交叉系统。分别计算快速移动平均线和慢速移动平均线,当快速移动平均线上穿慢速移动平均线时,给出做多信号。

在开启跟踪选项后,策略执行逻辑会有所不同:

1. 当做多信号触发时,不会立即买入,而是记录该时刻的最低价。

2. 然后根据跟踪买入设置的百分比,计算买入价格阈值,即最低价*(1+百分比)。

3. 在后续K线中,持续比较当前K线的最低价与买入价格阈值。

4. 当最低价上穿买入价格阈值时,执行买入。

5. 如此,可以在趋势确认后,选择一个更佳的价格点入场。

优势分析

该策略具有以下优势:

1. 采用跟踪买入,可以在趋势更加明确后入场,从而避免假突破所造成的风险。

2. 通过跟踪买入,可以以更好的价格入场,在一定程度上提升收益。

3. 该策略较为简单易懂,容易实施。

4. 可自定义跟踪买入的步进百分比,使策略更具灵活性。

5. 可自定义移动平均线周期,适用于不同市场环境。

风险分析

该策略也存在一定风险:

1. 采用跟踪买入会带来一定的滞后,可能错过入场机会。

2. 跟踪买入的步进百分比设置不当,可能导致始终无法买入。

3. 移动平均线周期设置不当,可能产生更多假信号。

4. 如遇到震荡行情,该策略可能亏损严重。

5. 该策略比较简单,存在超参数优化空间。

对应风险,可以采取以下措施:

1. 适当缩短跟踪买入的步进百分比,降低滞后。

2. 测试不同百分比设置,找到最佳参数。

3. 优化移动平均线周期,适应市场环境。

4. 增加其他过滤条件,避免震荡行情。

5. 可以考虑加入止损,降低亏损。

优化方向

该策略可以从以下方向进行优化:

1. 增加热点度等量价指标,避免量价不匹配。

2. 增加成交量的条件判断,只在成交量放大的时候买入。

3. 优化移动平均线周期参数,适应不同品种。

4. 增加波动率指标,避免震荡区间。

5. 加入ATR止损。

6. 可以考虑让步进百分比动态变化,在趋势更明显时步进更快。

总结

综上所述,跟踪买入策略通过跟踪价格达到更好入场点的思路进行改进,在保持简单的基础上提高了策略收益。但该策略也存在一定风险,需要进行进一步优化以适应更多市场情况。总体来说,该策略为量化交易提供了一个可资借鉴的思路。