概述

双动量反转策略融合了反转策略和动量策略的优势,利用两类指标的信号进行组合,在突破点进行反向操作,以期获利。

策略原理

该策略由两部分组成:

第一部分是123反转策略。它的原理是:

• 当收盘价连续2天高于前一日收盘价,并且9日平均慢速K线低于50时,做多;

• 当收盘价连续2天低于前一日收盘价,并且9日平均快速K线高于50时,做空。

第二部分是滤波动量指标。该指标的计算步骤为:

1. 计算价格变动值xMom = close - close[1]

2. 计算价格变动绝对值 xMomAbs = abs(close - close[1])

3. 对价格变动值进行滤波,如果小于阈值Filter则记为0

4. 对价格变动绝对值进行滤波,如果小于阈值Filter则记为0

5. 计算最后n天内滤波后的价格变动值之和nSum

6. 计算最后n天内滤波后的价格变动绝对值之和nAbsSum

7. 计算动量值:nRes = 100 * nSum / nAbsSum

8. 判断动量值与界限TopBand和LowBand的关系,输出交易信号

该指标的特点是过滤掉小幅波动,只提取大趋势中的动量信息。

最后,当两类指标信号一致时产生交易信号,做多或做空。

优势分析

该策略融合两种不同类型指标的优势,可以提高信号的质量:

1. 123反转策略可以在转折点捕捉反转趋势,避免被套。

2. 滤波动量指标只关注大幅波动,可以过滤噪音,抓住主要趋势。

3. 两者结合可以验证信号,降低错误交易概率,提高胜率。

风险分析

该策略主要存在以下风险:

1. 单一时间周期分析,可能错过更大级别的趋势。

2. 参数设置过于死板,不能适应市场变化。

3. 双重验证可能错过部分机会,降低盈利空间。

4. 质量不高的交易信号也会被验证通过,导致亏损。

优化方向

该策略可以从以下几个方面进行优化:

1. 增加多时间周期验证,避免被套。

2. 设置自适应参数,根据市场调整指标参数。

3. 优化过滤阈值,减少信号误报率。

4. 增加止损策略,控制单笔亏损。

5. 调整仓位管理,优化资金利用效率。

总结

综上所述,双动量反转策略结合反转策略和滤波动量指标的优点,在一定程度上可以提高信号质量和盈利效率。但该策略也存在一些问题,如忽略更大级别趋势、参数死板、信号误报等风险。通过多时间框架验证、自适应参数、设置止损等方法可以对该策略进行优化,减少风险,提高稳定盈利能力。