本文针对Noro编写的追踪移动平均跳空策略进行详细分析。该策略通过计算关闭价与简单移动平均的偏离程度,判断市场趋势发生转折的时机,实现低买高卖。

策略原理

该策略首先计算3日简单移动平均sma。然后计算收盘价close与sma的比值,再减去1,得到一个指标ind。当ind上穿预设参数limit时,表明收盘价已明显超过sma,考虑做多;当ind下穿-limit时,表明收盘价已大幅低于sma,考虑做空。

策略还绘制了0轴、limit轴和-limit轴。 ind指标在不同区域时,用不同颜色进行着色,辅助判断。当ind指标穿过limit或-limit时,表示出现做多或做空信号。

策略在产生做多或做空信号时,会先平掉当前方向相反的持仓,然后开仓做多或做空。当ind指标回到0轴之间时,会平掉所有持仓。

策略优势

1. 使用跳空原理,当价格出现明显离开移动平均线时,采取逆势操作,这与趋势跟踪有所不同,跳空策略追求捕捉转折点。

2. 绘制指标轴线,直观判断指标的位置和穿越。

3. 优化了平仓逻辑,在平当前仓位后才反向开新仓,避免不必要的反向持仓。

4. 设定交易时间范围,避免不必要的过夜仓位。

5. 允许设置进入多空两边的交易开关,可仅做多或仅做空。

策略风险

1. 追踪移动平均线策略容易产生多次亏损交易,适合耐心持仓。

2. 移动平均线作为判断指标缺乏灵活性,不能及时反映价格变化。

3. 预设参数limit较静态,不同品种和市场环境下需要调整。

4. 追踪移动平均线无法识别趋势内波动,应结合波动指标等使用。

5. 需要优化持仓规则,如设置止损、止盈;或只在趋势初期捕捉跳空。

策略优化方向

1. 可以测试不同参数设置,如sma周期;或采用指数移动平均等自适应移动平均线。

2. 可以加入移动平均线方向、角度等判定,避免平台期无谓交易。

3. 可以考虑与波动率指标结合,如布林带,在波动加大时暂停交易。

4. 可以设定仓位管理规则,如固定数量开仓、递增加仓、资金管理等方式。

5. 可以设置止损止盈线,或在固定比例止损时暂停新订单,控制单笔风险。

总结

本文对Noro编写的追踪移动平均跳空策略进行了详细分析。该策略利用价格跳空移动平均线的特征,设计了指标轴线和颜色绘制,判断入场时机。同时优化了平仓顺序逻辑,设定了交易时间范围。但该策略存在追踪移动平均线的固有缺点,需要进一步优化参数设置、止损规则、与其他指标结合等方面,以提高稳定性。