ChaoZhang
概述
本策略基于均线、ATR指标、布林带进行多空判断,同时结合力量指标实现突破交易,属于突破类策略。
策略原理
计算布林带中的中线、上线、下线。中线为close的sma均线,上下线为中线正负stdDev标准差。
计算快速ATR和慢速ATR。快速ATR参数为20,慢速ATR参数为50。
计算力量指标XFORCE,为volume*(close-前一close)的累积。计算XFORCE的快EMA和慢EMA。
判断多头信号:快速XFORCE上穿慢速XFORCE,且快速ATR>慢速ATR,且收盘价>开盘价。
判断空头信号:快速XFORCE下穿慢速XFORCE,且快速ATR>慢速ATR,且收盘价<开盘价。
当触发多头信号时做多,触发空头信号时做空。
策略优势分析
均线提供趋势判断,布林带提供突破买卖点。
ATR指标判断市场波动率,实现波动率交易。
力量指标判断力量方向,实现力量突破。
多指标组合,提供更全面判断。
规则清晰简单,容易理解实现。
回测表现良好,收益稳定。
策略风险分析
布林带上下线过宽过窄都会产生错误信号。
ATR参数设置不当,无法抓取市场波动。
力量指标作用有限,无法判断真实趋势反转。
多指标组合,参数调整及权重分配难度大。
突破信号时点易误判,存在背离现象。
回撤可能较大,可通过止损来控制。
策略优化方向
优化布林带参数,适应不同周期及股票特性。
优化ATR参数,更好捕捉市场波动率。
增加如MACD等趋势指标,提供趋势校验。
增加止损策略,如跟踪止损控制回撤。
增加机器学习算法,利用AI判断反转信号。
多周期结合,不同周期综合判断,降低误判率。
总结
本策略整合均线、ATR、布林带和力量指标,形成一套较为完整的突破交易体系。通过参数优化,引入趋势判断指标进行确认,增加止损策略,以及加入AI判断,可以进一步增强策略稳定性和收益水平。但任何策略都不能完美,需要根据回测结果不断优化调整,才能适应市场的变化。
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("yuthavithi volatility based force trade scalper strategy", overlay=true)
fast = input(3, minval= 1, title="Fast")
slow = input(20, minval = 1, title = "Slow")
atrFast = input(20, minval = 1, title = "ATR Fast")
atrSlow = input(50, minval = 1, title = "ATR Slow")
len = input(20, minval=1, title="Length")
multiplier = input(2, minval=1, title="multiplier")
src = input(close, title="Source")
bbMid = sma(src, len)
plot(bbMid, color=blue)
atrFastVal = atr(atrFast)
atrSlowVal = atr(atrSlow)
stdOut = stdev(close, len)
bbUpper = bbMid + stdOut * multiplier
bbLower = bbMid - stdOut * multiplier
plot(bbUpper, color = (atrFastVal > atrSlowVal ? red : silver))
plot(bbLower, color = (atrFastVal > atrSlowVal ? red : silver))
force = volume * (close - nz(close[1]))
xforce = cum(force)
xforceFast = ema(xforce, fast)
xforceSlow = ema(xforce, slow)
bearish = ((xforceFast < xforceSlow) and (atrFastVal > atrSlowVal)) and ((xforceFast[1] > xforceSlow[1]) or (atrFastVal[1] < atrSlowVal[1])) and (close < open)
bullish = ((xforceFast > xforceSlow) and (atrFastVal > atrSlowVal)) and ((xforceFast[1] < xforceSlow[1]) or (atrFastVal[1] < atrSlowVal[1])) and (close > open)
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short)