ChaoZhang
概述
本策略结合了123底部反转和Stochastic指标,实现在股价出现底部反转的同时,Stochastic指标也出现底部反转时,产生买入信号。该策略可以有效识别股价反转的底部,双重指标过滤可以降低交易频率,提高信号的准确性。
策略原理
123底部反转策略
如果收盘价高于前两天的收盘价,并且9日Stochastic指标的快速线低于慢速线且快速线低于50,则产生买入信号
如果收盘价低于前两天的收盘价,并且9日Stochastic指标的快速线高于慢速线且快速线高于50,则产生卖出信号
Stochastic指标策略
如果Stochastic快速线上穿上轨(默认20),产生买入信号
如果Stochastic快速线下穿下轨(默认80),产生卖出信号
双重信号过滤
只有当123反转策略和Stochastic策略同时产生买入信号时,才会产生最终的买入信号,卖出信号同理。这可以有效过滤掉一些错误信号,提高信号质量。
策略优势
双重指标确认,可以过滤掉大量噪音,提高信号的准确率。
123反转策略可以捕捉到价格反转的底部和顶部。Stochastic指标确认有助于避免假突破。
Stochastic指标可以有效识别超买超卖区域,与123反转策略形成完美配合。
参数优化空间大,可以通过调整参数来获得更好的策略效果。
策略逻辑简单清晰,容易理解实现,适合量化交易初学者学习。
策略风险
双重过滤信号可能错过一些机会,降低了交易频率。
Stochastic指标容易产生假信号,需要谨慎判断指标实际走势。
需要优化参数,如果参数设置不当也会影响策略效果。
只适用于具有明显反转特征的市场,不适用于持续上升或下跌的市场。
需要严格遵守策略信号,避免自行判断产生的偏差。
风险解决:优化参数设置,严格遵循策略信号,适时调整策略适用的市场环境。
策略优化方向
优化Stochastic指标的参数,提高指标的稳定性。
增加止损策略,在亏损达到一定比例时止损退出。
添加过滤条件,如成交量的确认,可以进一步提高信号质量。
测试不同的反转策略与Stochastic指标的组合效果。
增加机器学习算法,利用历史数据对参数进行训练和优化。
将策略应用在不同市场,测试跨市场稳定性。
探索其他技术指标与Stochastic指标的组合,寻找更好的配对方案。
总结
本策略通过双重Stochastic指标和123反转形态进行组合,实现了对底部反转机会的有效捕捉。相比单一指标,多指标组合可以明显提高信号的质量和胜率。虽然仍存在一定改进空间,但整体来说该策略逻辑简单,易于掌握,非常适合初学者实盘演练。通过反复测试和优化,可以使策略参数更加稳健,从而获得更持续的正收益。
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )