ChaoZhang
概述
该策略基于三个主要指标:趋势指标、开尔特纳通道和DM指标。
趋势指标由SMA和EMA组成。当EMA上穿SMA时,确认进入趋势。开尔特纳通道则用来判断Candle的打开和收盘价格。DM指标用于判断多空方向。
满足以下入场条件时可做多:
- EMA上穿SMA,确认趋势上行
- Candle打开价格在上沿上方,收盘价格在通道内部
- DM指标大于设置的基准线
策略设置两个止盈位和一个止损位。可以考虑使用追踪止损来获取更多利润。
策略原理
趋势判断
通过EMA和SMA的金叉死叉来判断趋势方向。EMA参数为46,SMA参数为46。EMA上穿SMA时,表示进入上升趋势。
开尔特纳通道
开尔特纳通道包含三条线:中线、上轨、下轨。中线为收盘价的SMA,长度为81。上轨和下轨分别位于中线之上和之下指定倍数的真实振幅。这里设置为中线之上下2.5倍的振幅。
开尔特纳通道主要用于判断价格是否处于通道内,以及穿越通道的情况。
DM指标
DM指标包含三条线:ADX、+DI和-DI。+DI测量升势力量,-DI测量跌势力量。ADX代表平均趋向指标,反映趋势的力量。
这里设置ADX参数为10,DI参数为19。当+DI线上穿设置的基准线(默认27)时,表示涨势强劲,适合做多。
优势分析
该策略结合了趋势、通道和强弱指标,能有效判断价格走势和多空方向。具有以下优势:
趋势判断相对准确,可避免逆势操作。
开尔特纳通道清晰可见,形成支撑和压力位。
DM指标可测量多空力量,确保多空方向正确。
策略条件严谨,可有效过滤冲高回落的假突破。
设置止盈止损点,有利于把握盈利机会。
风险分析
该策略也存在一定的风险:
趋势可能发生转折,EMA可能会下穿SMA,应注意及时退出。
强势行情中,通道可能失效,不能חּ当作严格的支撑压力位。
DM指标可能发出错误信号,应结合价格行情判断。
假突破可能触发入场,但很快再次回落,应设置合理止损。
止盈止损点需要不断优化,以适应市场的变化。
优化方向
可以从以下几个方面进一步优化:
调整参数,测试不同趋势判断方法的效果。
优化通道参数,使之更贴近真实的波动范围。
测试不同的DM参数组合,选择最佳参数。
设置不同的入场条件,如结合交易量过滤。
优化止盈止损策略,如试用追踪止损来获取更多利润。
针对不同品种分别测试,选取最佳参数组合。
总结
该策略综合运用多种指标判断趋势方向、支撑压力位和多空力量,可以有效捕捉趋势且控制风险。但仍需注意风险,优化参数以适应市场变化。整体来说,该策略具有较强的实用性。
策略源码
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Original Idea by: Wunderbit Trading
//@version=4
strategy("Keltner Channel ETH/USDT 1H", overlay=true, initial_capital=1000,pyramiding = 0, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.07)
/// TREND
ribbon_period = input(46, "Period", step=1)
leadLine1 = ema(close, ribbon_period)
leadLine2 = sma(close, ribbon_period)
// p3 = plot(leadLine1, color= #53b987, title="EMA", transp = 50, linewidth = 1)
// p4 = plot(leadLine2, color= #eb4d5c, title="SMA", transp = 50, linewidth = 1)
// fill(p3, p4, transp = 60, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)
//Upward Trend
UT=leadLine2 < leadLine1
DT=leadLine2>leadLine1
///////////////////////////////////////INDICATORS
// KELTNER //
source = close
useTrueRange = input(true)
length = input(81, step=1, minval=1)
mult = input(2.5, step=0.1)
// Calculate Keltner Channel
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
plot(ma, title="Middle", color=color.orange)
p1=plot(upper, title="Upper", color=color.orange)
p2=plot(lower, title="Lower", color=color.orange)
fill(p1,p2)
// DMI INDICATOR //
adxlen = 10 // input(10, title="ADX Smoothing")
dilen = input(19, title="DI Length")
keyLevel = 23// input(23, title="key level for ADX")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
benchmark=input(title="DMI Benchmark", defval=27, minval=1,step=1)
// plot(sig, color=color.red, title="ADX")
// plot(up, style=plot.style_histogram, color=color.green, title="+DI")
// plot(down, style=plot.style_histogram, color=color.red, title="-DI")
// plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")
///////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////Component Code Start
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
///// Component Code Stop //////////////////////////////////////////
//////////////// STRATEGY EXECUTION //////////////////////////
//LONG SET UP
// Take Profit / Stop Loss
long_tp1_inp = input(4.5, title='Long Take Profit 1 %', step=0.1)/100
long_tp1_qty = input(15, title="Long Take Profit 1 Qty", step=1)
long_tp2_inp = input(20, title='Long Take Profit 2%', step=0.1)/100
long_tp2_qty = input(100, title="Long Take Profit 2 Qty", step=1)
long_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp1_inp)
long_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp2_inp)
long_sl_inp = input(4, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
// STRATEGY CONDITION
// LONG
entry_long = ((open > lower and open < upper) and close > upper) and up > down and up > benchmark // and volume[0] > volume[1]
entry_price_long=valuewhen(entry_long,close,0)
SL_long = entry_price_long * (1 - long_sl_inp)
exit_long = (close < lower) or low < SL_long
// STRATEGY EXECUTION
if testPeriod()
// LONG
if UT
strategy.entry(id="Long", long=true, when=entry_long, comment = "INSERT ENTER LONG COMMAND")
strategy.exit("TP1","Long", qty_percent=long_tp1_qty, limit=long_take_level_1) // PLACE TAKE PROFIT IN WBT BOT SETTINGS
strategy.exit("TP2","Long", qty_percent=long_tp2_qty, limit=long_take_level_2) // PLACE TAKE PROFIT IN WBT BOT SETTINGS
strategy.close(id="Long", when=exit_long, comment= "INSERT EXIT LONG COMMAND")
//PLOT FIXED SLTP LINE
// LONG POSITION
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="1st Long Take Profit")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="2nd Long Take Profit")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop_level : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Stop Loss")