ChaoZhang
概述
该策略的主要思想是在股票价格出现明显的短期停顿之后,再根据“停顿”阶段形成的盘整态势判断价格可能的下一步走向,从而采取相应的做多做空操作。
策略原理
策略使用Stochastic oscillator指标判断股价是否进入了盘整,Stochastic oscillator在超买或超卖区域震荡时,表示股价进入盘整。
在Stochastic oscillator指标震荡时,根据K线实体方向来判断趋势转折点。当K线从阴转阳时判断为盘整结束,做多;当K线从阳转阴时判断为盘整结束,做空。
做多做空后的止盈止损根据入场点来设置,采用移动止盈止损。
该策略同时支持全仓操作和分仓操作。全仓时设置固定止盈止损点;分仓时设置移动止盈止损点。
该策略还设置了每天交易时间,只在设置的时间段内交易。
优势分析
利用Stochastic oscillator指标判断股价震荡状态,可准确判断出股价的短期盘整。
在震荡后的K线转折点进行操作,可提高操作准确性。
采用移动止盈止损,可根据股价行情进行止损点 trailing,可锁定更多获利。
支持全仓和分仓操作,可根据自己的风险偏好选择合适的操作方式。
设置了交易时间,可避免在股价异常波动时段进行错误操作。
风险分析
Stochastic oscillator指标发出假信号的概率较大,可能错过买点卖点或者乱入。
K线转折点判断不准确,可能在非转折点进行操作。
移动止损点随股价波动,可能被突破止损。
分仓操作风险较大,股价反转可能造成Loss扩大。
需要调整止损点和移动幅度,以适应不同股票的特点。
需要规避重大事件带来的股价异常波动对策略的影响。
优化方向
优化Stochastic oscillator的参数,使其更准确地识别出盘整区间。
结合其他指标确认K线转折信号,提高操作准确性。
优化移动止损算法,使止损点能更好跟踪股价。
添加仓位控制,避免单只股票输得太多。
结合重大事件发布时间,避开股价异常波动时段。
优化分仓模式,追踪更大的行情趋势。
总结
停顿回转策略利用Stochastic oscillator指标识别短线盘整,在震荡后的价格转折点进行操作。该策略具有较高的胜率,可锁定趋势中的获利。但Stochastic oscillator存在发出假信号的可能,操作准确性有待进一步提高。通过优化指标参数,添加过滤条件等方式可降低错误信号率。此外,优化止损算法和仓位控制,并规避重大事件影响,也是该策略需要重点优化的方向。总体来说,停顿回转策略具有一定的参考价值,但实盘中需要根据自己的交易方式进行适当调整和优化,以控制风险。
策略源码
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Cross', overlay=true, initial_capital=1000 )
// Creditos : Cleber.martinelli
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// CALENDARIO //
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//052)
// trading view solicita que se ja informado data para gerar backtest a partir de tal data
//começa backtest do trading sistem em qual data ?
ano = input.int(2022, minval=1, title="Ano")
mes = input.int(1, minval=1, maxval=12, title="Mes")
dia = input.int(1, minval=1, maxval=31, title="Dia")
hora = input.int(1, minval=1, maxval=23, title="hora")
minuto = input.int(0, minval=0, maxval=59, title="minuto")
horaabertura = input.int(10, minval=1, maxval=23, title="hora Inicio Operacao Robo")
minutoabertura = input.int(40, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Tudo")
horaencerra = input.int(17, minval=1, maxval=23, title="hora Fechamento")
minutoencerra = input.int(50, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Novas Operacoes")
minutofinaliza = input.int(50, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Tudo")
//valida se o dia de hoje é posterior ao dia informado acima
Validadia = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia
//cria horario de abertura de negociaçao, considerar default 10 hs, pois os indicadores ja estarão corrigidos
abreloja = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaabertura
//and minute >= minutoabertura)
//cria horario de fechamento de todas as negociaçoes, considerar default 17:00 hs
//nenhuma ordem pode ser aberta depois dessa data e as abertas devem ser fechadas
fechaloja = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaencerra
//and minute >= minutoencerra)
fechaloja2 = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaencerra
//and minute >= minutofinaliza)
//valida horario de negociação, pra liberar as operacoes.
lojaaberta = abreloja == true and fechaloja == false and fechaloja2 == false
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// Codigo Operacional //
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// Inputs da Estratégia
pmax = input.int(90, minval=0, maxval=100, title="Estocastico Alvo - Para Short")
pmin = input.int(10, minval=0, maxval=100, title="Estocastico Alvo - Para Buy ")
parcial = input(title="Parcial ? ", defval=true)
p_gain = input.int(150, minval=0, maxval=1000, title="Pontos para Gain ")
p_loss = input.int(150, minval=0, maxval=1000, title="Pontos para Loss")
p_parcial = input.int(50, minval=0, maxval=100, title="Pontos para Parcial ")
// puxando os indicadores que usaremos
estoc = ta.stoch(close,high,low,5)
if (estoc >=pmax and close < open)
strategy.entry("Vende", strategy.short ,qty = 2)
if (estoc <=pmax and close > open)
strategy.entry("Compra", strategy.long ,qty = 2 )
pm_ativo = strategy.opentrades.entry_price(0)
if strategy.position_size > 0 and parcial// Posicionado na compra
if strategy.position_size == 2 // Mão cheia
if close < pm_ativo - 100
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", loss=p_loss , qty = 2 )
if close > pm_ativo + 50
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", profit=p_gain , qty = 1 )
if strategy.position_size == 1// Mão cheia
if close < pm_ativo
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", loss=0 , qty = 1 )
if close > pm_ativo + 100
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", profit= p_gain * 1.5 , qty = 1 )
if strategy.position_size < 0 and parcial // Posicionado na Venda
if strategy.position_size == -2 // Mão cheia
if close > pm_ativo - 100
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", loss=p_loss , qty = 2 )
if close < pm_ativo + 50
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", profit=p_gain , qty = 1 )
if strategy.position_size == -1// Mão cheia
if close > pm_ativo
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", loss=0 , qty = 1 )
if close < pm_ativo + 100
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", profit=p_gain*1.5 , qty = 1 )
if strategy.position_size > 0 and parcial == false // Sem Parcial
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", loss=p_loss , profit = p_gain , qty = 2 )
if strategy.position_size < 0 and parcial == false // Sem Parcial
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", loss=p_loss , profit = p_gain , qty = 2 )