ChaoZhang
概述
随机震荡策略综合运用了一股寄与均线交叉、MACD指标以及Hull移动平均等多种技术指标,形成较为科学和系统的交易决策体系。该策略致力于在震荡行情中捕捉趋势转换点,以求发现并抓住行情中的潜在机会。
策略原理
首先,该策略同时采用了一股寄的转折线和基准线指标。其中,转折线以9周期内的最高价和最低价的平均值计算,基准线以24周期内的最高价和最低价的平均值计算。当价格从基准线下方上穿时,为买入信号;从基准线上方下穿时,为卖出信号。
其次,MACD作为一个重要的趋势跟踪指标,也被该策略所采用。MACD通过计算短期ema(12日)和长期ema(24日)的差值,再计算信号线(9日ema)。当MACD从下向上穿过信号线时,为买入信号;从上向下穿过信号线时,为卖出信号。
再者,Hull移动平均被引入该策略,以减少移动平均线的滞后性,提高价格转折信号的灵敏度。其计算方法是:以一半周期的WMA乘2,减去完整周期的WMA,再计算开方周期WMA。快速Hull MA和慢速Hull MA的交叉作为辅助的买卖信号。
最后,该策略综合以上多种指标的结果,形成较为可靠的交易决策系统。当一股寄、MACD和Hull MA等多个指标发出同向信号时,才会产生实际的买入和卖出操作。
策略优势
多指标组合,综合运用一股寄、MACD和Hull MA三种指标,形成较强的决策力。
减少假信号,不同指标之间可以进行验证,降低单一指标误判的概率。
提高操作效率,只在多个指标一致时出手,避免频繁交易。
可调参数,指标参数可以根据市场调整,提高策略适应性。
降低滞后,Hull MA改进移动平均计算,可更早捕捉价格变化。
策略风险
多空混战行情风险较大,容易产生错误信号。
指标参数设置不当也会影响策略表现。
过于注重指标反转信号,可能错过趋势行情。
Hull MA较新指标,长期有效性有待验证。
交易频率可能偏低,无法及时抓住全部机会。
优化方向
可以测试添加其他指标,如Bollinger Bands,进一步优化决策系统。
可调整指标参数,找到最优参数组合。
可以引入动态止损机制来控制单笔损失。
可以结合趋势判断指标,避免错过趋势机会。
优化仓位管理,不同市场调整交易频率和仓位。
总结
随机震荡策略综合运用多种指标和技术分析方法,在震荡行情中寻找交易机会。它具有指标组合优势、减少假信号、提高操作效率等特点。但也存在一定的风险,需要进一步测试和优化,以适应更广泛的市场情况,在风险和收益之间找到最佳平衡点。总体来说,该策略是一个可靠、实用的震荡交易策略。
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start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
strategy("Ichimoku Kinko Hyo + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="@m", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=12, minval=1)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(24)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 3)
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
p1=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A", linewidth = 2)
p2=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(p1, p2, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
closelong = n1<n2 and close<n2 and (MACD<aMACD or TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and (MACD>aMACD or TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen)
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and close>n2 and MACD>aMACD and (TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and close<n2 and MACD<aMACD and (TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)