ChaoZhang
概述
本策略通过计算9日均线、20日均线和200日均线的交叉情况,确定多空方向。它融合了双均线交叉的经典思路,同时增加了200日均线判断长期趋势的手段。这是一个较为稳定可靠的多空策略。
策略原理
该策略主要通过计算9日均线、20日均线和200日均线的关系,判断价格的多空趋势。
首先,它计算了9日均线和20日均线。如果9日均线上穿20日均线,则为买入信号;如果9日均线下穿20日均线,则为卖出信号。这是双均线交叉中最基础的判断规则。
其次,它又计算了200日均线,作为判断长期趋势的指标。如果20日均线上穿200日均线,则为长期看涨的信号;如果20日均线下穿200日均线,则为长期看跌的信号。
最后,它综合9日均线、20日均线与200日均线的关系,判断具体的买入和卖出时机。只有当9日均线和20日均线同向上穿或同向下穿时,才产生实际的交易信号。
通过计算多个均线的交叉情况,该策略充分利用了均线的趋势跟踪功能,能够有效判断短期和长期的价格走势,从而指导买入卖出操作。
优势分析
1.使用双均线交叉,可以有效抓住中短期价格趋势,实现盈利
2.增加200日均线判断,可避免在长期看跌过程中仍做多单,减少损失
3.综合多个均线关系,判断信号更可靠,避免增多无效交易
4.均线交叉信号明确容易判断,适合手动交易实践
5.代码较简单清晰,容易理解实现,可作为量化交易入门策略
6.可灵活优化,如调整均线参数或添加其他指标等
风险分析
1.均线策略对参数调整敏感,不同周期均线效果会有很大差异
2.双均线交叉只判断中短期趋势,可能错过更长期的大趋势
3.交叉信号可能滞后,无法完全避免亏损的单子
4.频繁交易增加手续费和滑点,降低实际盈利空间
5.代码过于简单,实盘效果可能不佳,有待优化提高
优化方向
1.测试不同均线参数的组合,寻找最优参数
2.加入止损策略,严格控制单笔损失
3.考虑交易量管理,不同市况下调整仓位
4.优化入场,如结合Momentum指标等确认
5.优化出场,设定合理的止盈价格
6.加入更多指标,判断趋势及回调概率
7.加入机器学习模型,寻找更复杂的交易逻辑
总结
本策略综合双均线交叉和长期均线判断的经典思路,利用均线的趋势特征指导买卖决策。它操作简单,容易理解实现,可作为量化交易入门策略。但其参数敏感,存在滞后等问题,有待进一步测试优化。整体来说,该策略提供了一个基础框架,可在此基础上进行扩展提高,开发出更强大的交易系统。投资者可以根据自己的需求,选择适合的元素加入并不断优化策略,以求在量化交易中获得长期稳定的超额收益。
/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy("Dieyson Swingtrade EMA 20+200 and bar & line color", overlay=true)
//bar color rules
Dgbar = close>close[1] and ema(close,20)>ema(close[1],20)
Drbar = close<close[1] and ema(close,20)<ema(close[1],20)
//Barcolors
barcolor(Dgbar ? green : na)
barcolor(Drbar ? red : na)
//MM09 Colorful
MMgreen9 = ema(close,9)>ema(close[1],9) and ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred9 = ema(close,9)<ema(close[1],9) and ema(close,9)<ema(close[1],9)
col8 = (MMgreen9 ? color(green,0) : na)
col28 = (MMred9 ? color(red,0) : na)
col38 = (not MMgreen9 and not MMred9 ? color(black,0) : na)
//plot(ema(close,9), color=col8, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col28, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col38, style=line, linewidth=1)
//MM20 Colorful
MMgreen = ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred = ema(close,20)<ema(close[1],20)
col = (MMgreen ? color(green,0) : na)
col2 = (MMred ? color(red,0) : na)
col3 = (not MMgreen and not MMred ? color(yellow,0) : na)
col4 = color(black,0)
plot(ema(close,20), color=col, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col2, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col3, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,200), color=col4, style=line, linewidth=3)
//plot(vwap(15), color(white,0), style=line, linewidth=3)
//plot(cross(ema(close,9), ema(close,20)) ? ema(close,9) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)
plot(cross(ema(close,20), ema(close,200)) ? ema(close,20) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)
c = crossover(ema(close,9), ema(close,20)) and ema(close,9) > ema(close,20)
// c = crossover(close, ema (close,9) and ema(close,9) > ema(close[1],9))
v = crossunder(close, ema (close,9))
strategy.entry("COMPRA", strategy.long,when=c)
strategy.entry("VENDA", strategy.short,when=v)