ChaoZhang
概述
趋势追踪策略是一种基于移动平均线的趋势跟踪交易策略。该策略使用指数移动平均线(EMA)和震荡移动平均线(HMA)的交叉来判断市场趋势方向,并相应生成买入和卖出信号。策略适用于中短线趋势交易,旨在跟踪较长时间周期内的价格趋势,而非短期震荡。
策略原理
该策略使用两个不同参数的移动平均线:一个较短周期的EMA和一个较长周期的HMA。EMA能较快响应价格变动,用来判断短期趋势;HMA对价格变动响应较慢,用来判断长期趋势方向。
当短期EMA上穿长期HMA时,被视为价格进入上升趋势,该策略将在下一根K线开盘时市价买入;当短期EMA下穿长期HMA时,被视为价格进入下降趋势,该策略将在下一根K线开盘时以市价卖出。
为了优化入市时机,策略添加了基于Heikin-Ashi的选项。开启此选项后,策略的买卖交易信号将基于Heikin-Ashi线,而非原始K线。由于Heikin-Ashi线可过滤 oscillator的原始K线,有助于减少假信号。
该策略还加入了止损设置。当持仓亏损达到预设的止损幅度时,策略将以市价止损。此举可限制单笔交易的最大损失。
优势分析
该策略具有以下优势:
使用EMA和HMA的交叉判断趋势方向,可利用不同周期平均线的优势,提高判断准确性。
基于趋势交易,不随小幅震荡反转仓位,可减少不必要的交易次数。
Heikin-Ashi选项可过滤假信号,优化入市时机。
采用移动止损策略,可有效控制单笔交易最大损失。
策略参数可自定义,用户可根据不同品种和周期进行调整,提高适应性。
风险分析
该策略也存在以下风险:
作为趋势跟踪策略,在盘整市场表现较差。
在趋势反转来临时,可能带来较大亏损。
止损设定不当可能造成不必要的止损,也可能导致亏损扩大。
参数设置不当也会导致交易频繁或者完全不动。
EMA和HMA周期设置需要针对不同品种和周期进行优化。
Heikin-Ashi无法完全过滤假突破的风险。
优化方向
该策略可从以下方面进行优化:
利用更多指标组合判断趋势,如MACD,KDJ等,提高判断准确性。
加入更多过滤条件,如成交量,ATR等指标,降低假突破概率。
优化移动平均线的参数,使其更符合不同品种和交易周期。
优化止损幅度的设置,使止损更合理,避免过于宽松或过于僵硬。
考虑加入利润保护功能,如移动止盈、部分止盈等,锁定利润。
测试不同的替代持仓成本计算方式,优化持仓成本的计算。
总结
趋势跟踪策略基于移动平均线交叉判断趋势方向,采用Heikin-Ashi和移动止损来优化策略表现。该策略适合跟踪中长线趋势,可通过参数优化和功能扩展进一步改进策略效果。但用户需要意识到反转和止损风险的存在,需要针对品种和周期进行参数测试。总体来说,该策略为利用趋势交易提供了一个普适、可定制的框架。
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("𝐉𝐔𝐈𝐂𝐘 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
//Heikin Ashi Option
ha = input(true, title = "Heikin Ashi Source")
src = ha ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off) : close
usestoploss = input(true, title="Stop Loss")
//EMA
len1 = input.int(9, minval=1, title="EMA Length")
ema = ta.ema(src, len1)
emaline = plot(ema, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)
//HMA
len2 = input.int(69, minval=1, title="HMA Length")
hma = ta.wma(2*ta.wma(src, len2/2)-ta.wma(src, len2), math.floor(math.sqrt(len2)))
hmaline = plot(hma, title="HMA", color=color.purple, linewidth=2)
fillcolor = hma < ema ? color.blue : color.purple
fill(emaline, hmaline, title="EMA Fill", color=color.new(fillcolor, 80), editable=true)
//Stop Loss Conditions
stoplosspercent = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=-6.5, minval=-50, maxval=0, step=.1) / 100
stoploss = strategy.position_avg_price * (1 + stoplosspercent)
stop = stoploss > close and stoploss[1] < close[1] and strategy.position_size > 0 and usestoploss
//Buy Sell Conditions
buy = hma < ema
sell = hma > ema
//Trades and Alerts
if buy
strategy.entry("Long Position", strategy.long, comment="BUY")
// alert("{\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
if sell and strategy.openprofit > 0
strategy.close("Long Position", comment="SELL")
// alert("{\n\"action\": \"close_at_market_price\",\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
if stop
strategy.close("Long Position", comment="STOP")
// alert("{\n\"action\": \"close_at_market_price\",\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
//Alternate Labels
var pos = 0
if buy and pos <= 0
pos := 1
if sell and pos >= 0
pos := -1
buylabel = pos == 1 and (pos != 1)[1]
selllabel = pos == -1 and (pos != -1)[1]
//Plot Labels
plotshape(buylabel, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.blue, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(selllabel, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.purple, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(stop, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.yellow, text="STOP", textcolor=color.white, size=size.tiny)