ChaoZhang
概述
本策略采用碎石移动平均线作为主要技术指标,结合布林带双轨,实现识别市场趋势的breaker策略。当价格突破布林带上轨时看空,当价格突破布林带下轨时看多,属于流行的双轨突破系统。
策略原理
计算碎石移动平均线(CBMA):采用自适应EMA平滑碎石移动平均线,可以有效跟踪价格变化。
设置布林带参数:选取碎石移动平均线作为中轨,上下轨采用标准差 stomach 倍数设置,可根据市场调整。
突破交易:价格上破上轨时看空,下破下轨时看多,采用趋势跟踪breaker策略。
采用cancel闪电下单模式,一次只做单边方向交易。
设置固定交易量,可根据资金调整。
优势分析
碎石移动平均线平滑性好,能有效跟踪价格。
自适应EMA算法优化了移动平均线的实时性。
布林带上下轨明确了突破的方向信号。
采用趋势跟踪模式,避免whipsaw。
固定交易量可控制单次亏损。
风险分析
布林带参数设置需要优化,幅度过大过小都存在问题。
突破信号可能出现假突破。
需要设置止损来控制损失。
固定交易量无法根据市场调整仓位。
仅做单边方向交易,无法获利更大。
优化方向
动态优化布林带参数,使布林带更贴合市场情况。
加入更多指标进行滤波,避免假突破。
加入跟踪止损来锁定利润。
对冲交易,同时做多做空获利更大。
加入仓位管理系统。
总结
本策略作为一款breaker趋势跟踪策略,采用自适应移动平均线技术指标,结合布林带双轨设置了清晰的突破信号。策略简单易操作,固定交易量可控制风险,具有一定的实盘价值。但也存在一些问题,如假突破和参数优化等,这需要通过加入更多技术指标来优化,在控制风险的同时,进一步提升策略的实盘效果。总体来说,本策略作为入门的突破系统还不错,有较大的优化空间。
策略源码
/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="CBMA Bollinger Bands Strategy directed [ChuckBanger]", shorttitle="CBMA BB CB",
overlay=true )
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=12, minval=1)
regular = input(title="Regular BB Or CBMA?", type=input.bool, defval=false)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
mult = input(title="Multipler", type=input.float, defval=2.3, minval=.001, maxval=50, step=.1)
emaLen = input(title="EMA Length", type=input.integer, defval=11, minval=1)
emaGL = input(title="EMA Gain Limit", type=input.integer, defval=50, minval=1)
highlight = input(title="Highlight On/Off", type=input.bool, defval=true)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//strategy.risk.max_drawdown(50, strategy.percent_of_equity)
calc_hma(src, length) =>
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
hullma
calc_cbma(price, length, emaLength, emaGainLimit) =>
alpha = 2 / (emaLength + 1)
ema = ema(price, emaLength)
int leastError = 1000000
float ec = 0
float bestGain = 0
for i = emaGainLimit to emaGainLimit
gain = i / 10
ec := alpha * ( ema + gain * (price - nz(ec[1])) ) + (1 - alpha) * nz(ec[1])
error = price - ec
if (abs(error) < leastError)
leastError = abs(error)
bestGain = gain
ec := alpha * ( ema + bestGain * (price - nz(ec[1])) ) + (1 - alpha) * nz(ec[1])
hull = calc_hma(price, length)
cbma = (ec + hull) / 2
cbma
cbma = calc_cbma(src, length, emaLen, emaGL)
basis = regular ? sma(src, length) : cbma
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
cbmaColor = fixnan(highlight and not regular ? cbma > high ? color.purple : cbma < low ? color.aqua : na : color.red)
plot(basis, color=cbmaColor)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)
if (crossover(src, lower))
strategy.entry("CBMA_BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="CBMA_BBandLE")
else
strategy.cancel(id="CBMA_BBandLE")
if (crossunder(src, upper))
strategy.entry("CBMA_BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="CBMA_BBandSE")
else
strategy.cancel(id="CBMA_BBandSE")