ChaoZhang
概述
该策略运用两个不同周期的EMA均线,通过它们的交叉来判断趋势反转,以此作为入场和出场信号。策略简单易懂,容易操作。
策略原理
该策略使用ta.ema函数计算两个EMA均线,一个长度为10周期,一个长度为20周期,代表短期和长期趋势。代码通过ta.crossover和ta.crossunder判断两个EMA的交叉情况,当短期EMA上穿长期EMA时做多,当短期EMA下穿长期EMA时做空。这样利用不同周期EMA均线的交叉来捕捉趋势的转折点。
该策略还使用了变量lastCrossTime记录上次交叉时间,防止重复交叉产生无谓交易。每次有效交叉时,先平掉当前所有头寸,然后再按照交叉方向开仓做单。开仓后设置止盈止损平仓出场。
策略优势
策略思路简单清晰,容易理解和操作。
利用EMA交叉判断趋势反转点,这是一种常用而有效的技术指标策略。
采用不同周期EMA,可以在保证捕捉大趋势的同时,也提高对短期变化的敏感性。
设置止盈止损,可以控制单次交易的风险和收益。
使用lastCrossTime变量过滤重复信号,避免无谓交易。
策略风险
EMA交叉容易产生假信号,存在一定的误判风险。
固定的TP和SL难以应对市场的变化,应该设置动态止盈止损。
仅基于EMA交叉的系统,在震荡行情中容易造成亏损。
未考虑交易成本的影响,实际操作中需要注意spread等交易成本。
该策略主要适用于趋势性行情,在震荡行情中效果可能不佳。
可以通过优化止盈止损,增加过滤条件,组合其他指标等方式来改善。实盘时需要严格控制风险,避免单笔损失过大。
策略优化方向
可以测试优化EMA的参数,寻找更合适的周期组合。
增加像KDJ,MACD等辅助指标判断。避免在震荡行情中无谓交易。
设置动态止盈止损,比如随着趋势进行边际止损。
增加对交易量的判断,在大量出现时再考虑入场。
结合其他图形形态进行判断,如突破重要阻力位等。
考虑实盘的成本影响,设定合理的止盈止损幅度。
总结
该策略整体思路简单清晰,利用EMA均线的快慢交叉判断趋势反转,配合止盈止损来控制风险收益。策略容易操作,但EMA交叉存在一定误判风险,需要进一步优化指标参数,并辅以其他技术指标来减少误判。在趋势行情中效果较好,但在震荡行情中则易受困。实盘时要严格把控风险,优化止盈止损幅度,适当缩小仓位。总的来说,该策略为一个基础的趋势跟踪策略,可作为量化交易的入门学习。
/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('XXXquang', overlay=true)
// Sử dụng hàm input.int() và input.float() để tạo các trường nhập liệu với giới hạn giá trị
length1 = input.int(10, title="Length EMA Short", minval=1)
length2 = input.int(20, title="Length EMA Long", minval=1)
lotSize = input.int(1, title="Lot Size", minval=1)
takeProfitLevel = input.int(600, title="Take Profit Level", minval=1)
stopLossLevel = input.int(200, title="Stop Loss Level", minval=1)
ema1 = ta.ema(close, length1)
ema2 = ta.ema(close, length2)
var float lastCrossTime = na
if ta.crossover(ema1, ema2)
if na(lastCrossTime)
strategy.close_all()
strategy.entry('Buy Order', strategy.long, qty=lotSize)
strategy.exit('Exit Buy', 'Buy Order', profit=takeProfitLevel / syminfo.pointvalue, loss=stopLossLevel / syminfo.pointvalue)
lastCrossTime := timenow
if ta.crossunder(ema1, ema2)
if na(lastCrossTime)
strategy.close_all()
strategy.entry('Sell Order', strategy.short, qty=lotSize)
strategy.exit('Exit Sell', 'Sell Order', profit=takeProfitLevel / syminfo.pointvalue, loss=stopLossLevel / syminfo.pointvalue)
lastCrossTime := timenow
plot(ema1, title='EMA Short', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(ema2, title='EMA Long', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)