ChaoZhang
概述
本策略基于Relative Strength Index(RSI)指标设计,通过RSI指标判断超买超卖情况,实现趋势追踪。当RSI低于超卖线时做多,当RSI高于超买线时做空,通过追踪行情的主要趋势来获利。
策略原理
本策略使用RSI指标判断市场的超买超卖情况。RSI指标基于一定时间周期内的涨跌幅进行计算,当RSI低于30时被视为超卖,当RSI高于70时被视为超买。
具体来说,本策略首先定义RSI计算参数length=14,超买线overBought=70,超卖线overSold=30。然后根据close价格计算出RSI值vrsi。判断vrsi是否高于超买线或低于超卖线,如果发生黄金交叉做多,如果发生死亡交叉做空。做多做空后设置止损点为etoroStopTicks ticks,在窗口期内触发止损后平仓。
通过这种方式,本策略能够捕捉市场的主要趋势,在超卖点买入,在超买点卖出,实现趋势追踪。
策略优势
- 利用RSI指标判断超买超卖情况,有利于捕捉市场趋势
- 回测窗口设定灵活,可以选择不同的时间范围进行测试
- 止损点设置合理,可以控制单笔损失
策略风险
- RSI存在拉胯现象,可能产生错误信号
- 止损点 static,无法动态跟踪市场波动
- 无法判断趋势反转点,可能反向开仓
风险解决方法:
- 结合其他指标过滤 RSI 信号,避免错误开仓
- 动态调整止损点,实时跟踪市场波动
- 增加趋势判断指标,避免反向开仓
策略优化方向
本策略可以从以下几个方面进行优化:
- 优化RSI参数,寻找最优参数组合
可以测试不同的RSI计算周期length,不同的超买超卖阈值,找到最优参数以减少错误信号。
- 增加趋势判断指标,避免逆势交易
可以加入均线、MACD等指标判断趋势方向,避免在趋势反转点产生错误信号。
- 动态止损
可以根据ATR等指标设定动态止损点,让止损更加贴近市场波动。
- 优化入场规则
可以在RSI信号基础上增加其它条件,如突破某一价格位、交易量放大等作为入场信号,提高入场精确度。
总结
本策略通过RSI指标判断超买超卖情况,实现了对趋势的捕捉。相比传统的跟踪止损策略,具有利用指标判断市场Timing的优势。但RSI指标存在拉胯现象,无法判断趋势反转点,这是本策略需要优化的方向。通过参数优化、增加趋势判断、动态止损等手段,可以进一步提升策略的稳定性和盈利能力。
策略源码
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Etoro Strategy", overlay=true, max_bars_back=2000)
// To use:
// Capital = capital * leverage
// Slippage Ticks: 3, 5 ? (Mainly for spread)
// etoroStopTicks: Set it accordingly to the stock (to corresponds to etoro default of 50 % for exemple...)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 12, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1995)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1995)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
etoroStopTicks = input( 120 )
// 120 because it is approximatively the number of ticks for default SL of 50% at x5 leverage for copper (no fee)...
price = close
vrsi = rsi(price, length)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE", when = window())
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE", when = window())
strategy.exit("exit SE", "RsiSE", loss=etoroStopTicks, when = window())
strategy.exit("exit LE", "RsiLE", loss=etoroStopTicks, when = window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)