震荡型通道突破策略
Author: ChaoZhang, Date: 2023-11-15 16:01:09Tags:
概述
该策略是一种基于通道指标的突破交易策略。它利用通道上下轨的震荡特征,在价格突破通道上轨时做多,突破通道下轨时做空,属于趋势跟踪类型策略。
策略原理
该策略首先利用SMA计算通道的中轴线,以中轴线加一个参数值为上轨,减一个参数值为下轨,形成一个价格通道。然后判断价格是否突破上下轨,并结合交易量的激增作为开仓信号。当价格重新回落进入通道时,则作为平仓信号。
具体来说,策略的交易逻辑如下:
计算通道中轴线:SMA(收盘价,N)
通道上轨线:中轴线 + 参数值
通道下轨线:中轴线 - 参数值
突破上轨线时,如果满足交易量大于前一周期2倍的条件,做多入场
回落进入通道时,平多头仓位
突破下轨线时,如果满足交易量大于前一周期2倍的条件,做空入场
回落进入通道时,平空头仓位
优势分析
该策略具有以下几点优势:
利用通道指标,可以有效跟踪价格趋势。
结合交易量激增的条件,可以有效过滤假突破。
回落进通道作为止损退出机制,可以限制单次交易的损失。
震荡特性适合捕捉中短线趋势。
实现逻辑简单,容易理解和实现。
风险分析
该策略也存在一些风险:
当价格长期处于通道一侧时,会连续触发同向开仓,面临亏损风险。
通道参数设置不当可能导致出现过多错误信号。
交易量激增的判断标准不恰当也可能错过真正的突破信号。
止损退出机制可能过于保守,错过较大的行情。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
优化通道参数,使其更加贴合不同市场的特点。
优化或增加开仓条件,如考虑均线多空,或Kline形态等,避免假突破。
优化止损退出机制,适当放宽止损幅度,避免过早离场。
增加仓位管理机制,根据市场情况调整仓位和资金利用率。
结合更多指标判断大级别趋势方向,避免与大趋势做对。
总结
该策略整体来说是一个较为简单实用的趋势跟踪策略。它利用价格通道的震荡特性,可以有效捕捉中短线趋势。但也需要注意优化参数设置,并防范其中存在的风险,这样可以获得更好的策略效果。如果结合更多指标和技术手段进行优化,可以进一步增强策略的稳定性和获利能力。
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Copyright, 2022, Cache_that_pass. You are free to use this script however you see fit and reproduce it in any manner.
//@version=5
////// Name the strategy between the 2 quotation marks. Consider setting commission type and value in strategy header to match exchanges rates. //////
strategy("Oscillating SSL Channel Strategy", "O-SSL Strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 100, calc_on_order_fills=true)
////// Inputs and calculations used by script //////
period = input(title='Period', defval=25)
len = input(title='Period', defval=25)
smaHigh = ta.sma(high, len)
smaLow = ta.sma(low, len)
Hlv = int(na)
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
////// Show me the money //////
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.new(color.lime, 0))
////// Trade execution logic //////
//pseudo-code//
//Go long when high (or maybe close) breaks above the sslUp and volume is 2x or > Volume[1] and sslUp > sslDown
//Close the above longs when sslUp crosses under sslDown (or set takeprofit and stop loss exits)
//
//Go short when low is lower than the sslUp and volume is 2x or > Volume[1] and sslDown > sslUp
//Close shorts when sslDown crosses under sslUp
longCondition1 = (sslUp > sslDown)
longCondition2 = ta.crossover(high, sslUp)
//longCondition3 = (volume >= (volume[1]*1.89))
longCondition = ((longCondition1) and (longCondition2))// and (longCondition3))
longExit = ta.crossunder(sslUp, sslDown)
////// Bring It //////
if (longCondition)
strategy.entry("Bring It", strategy.long)
////// Sling It //////
if (longExit)
strategy.close("Bring It", comment="Sling It")
shortCondition1 = (sslDown) > (sslUp)
shortCondition2 = ta.crossunder(low, sslUp)
//shortCondition3 = (volume >= (volume[1]*1.89))
shortCondition = ((shortCondition1) and (shortCondition2))// and (shortCondition3))
shortExit = ta.crossunder(sslDown, sslUp)
////// Bring It //////
if (shortCondition)
strategy.entry("Bring It", strategy.long)
////// Sling It //////
if (shortExit)
strategy.close("Bring It", comment="Sling It")
////// Sling It //////
if (shortCondition)
strategy.entry("Sling It", strategy.short)
////// Bling It //////
if (shortExit)
strategy.close("Sling It", comment="Bring It")