双超趋势策略是一种融合双超趋势通道的短线量化交易策略。该策略通过计算真实波幅范围并构建双通道系统,实时监控价格突破通道,实现趋势追踪和反转交易。
双超趋势策略基于超趋势指标的衍生。超趋势指标由上端带和下端带组成,用来判断价格趋势和关键支撑阻力位。双超趋势策略在此基础上构建双通道:企稳通道和破裂通道。
策略首先计算真实波幅范围,即最高价与最低价的差价,以及平均真实波幅范围。然后根据长度参数和乘数参数计算基础通道。接着判断价格是否突破基础通道构建破裂通道,完成双通道建立。
在双通道体系下,策略通过判断价格突破不同通道来实现交易信号的产生:
通过双通道的监控,可以实现趋势追踪和反转捕捉。
双超趋势策略结合双通道系统,具有以下优势:
双超趋势策略也存在以下风险:
可以通过调整参数范围、结合过滤条件、适当控制仓位等方法来规避上述风险。
双超趋势策略可以从以下方面进行优化:
通过进一步优化,可以使策略 Parameter Fitting 和 Walk Forward Analysis 效果更佳,从而获得更稳定的收益。
双超趋势策略基于双通道机制实现趋势跟踪和反转捕捉,通过参数优化可以得到稳定的交易策略。但该策略也存在一定的局限性,需要引入辅助手段进行风险控制。总体来说,双超趋势策略为短线量化交易提供了一个可靠的模型框架。
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)
// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)
// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)
// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand
finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand
// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]
// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)
// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
strategy.entry("Sell", strategy.short)