ChaoZhang
概述
本策略利用布林带的黄金分割线,结合均线形态判断进行回归交易。当价格接触布林带黄金分割线时看作买入信号,利用价格的均衡回归特征获得获利。
策略原理
- 计算布林带的中轨、上轨和黄金分割下轨
- 中轨:n周期的加权移动平均线vwma
- 上轨:中轨 + k * n周期的标准差
- 黄金分割下轨:中轨 - 0.618 * n周期的标准差
- 判断形态
- 50日均线上穿200日均线,符合趋势向上
- 价格接触或低于黄金分割下轨,作为买入信号
- 退出
- 价格上穿布林带上轨,认为价格已经离开下轨回归,此时平仓
- 止损
- 设定固定百分比止损,如5%
策略优势
使用vwma而不是sma作为布林带的中轨,可以更好地反映价格的移动趋势
黄金分割是重要的支撑/阻力区域,这为回归提供依据
均线多头排列,确保大趋势向上
固定止损确保单笔损失控制
策略风险
黄金分割线不是确定的支撑,价格可能直接跌穿
固定止损可能过于武断,应考虑根据市场波动调整
均线多头排列也可能是假突破,应结合更多指标判断
回归长度不确定,需要设定合理的止盈离场点
优化方向
可以测试不同参数组合,如布林带周期、标准差倍数、固定止损百分比等
可以加入更多指标判断市场趋势和回归概率,如MACD、KD等
可以考虑动态止损,根据ATR止损或跟踪止损
可以优化止盈策略,如移动止盈、分批止盈等
总结
本策略利用布林带黄金分割线进行均衡回归交易,具有交易逻辑清晰、参数设定简单、回撤可控等优点。但也存在一定的风险,需要进一步测试和优化,加入更多技术指标判断和止损/止盈工具,才能实际应用。总体来说,该策略提供了一种利用黄金分割法则进行量化交易的思路,值得进一步探索。
策略源码
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band with Fib Golden Ratio (0.618)", shorttitle="Bollinger Band with Fib Golden Ratio" , overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
length = input(50,title="BB Length" , minval=1)
src1 = input(hlc3, title="Source")
//mult1 = input(1.33, minval=0.001, maxval=50)
mult = input(1.5,title="multplier", minval=0.001, maxval=50)
stopLoss=input(5,title="Stop Loss",minval=1)
basis = vwma(src1, length)
dev = mult * stdev(src1, length)
//dev3 = mult3 * stdev(src, length)
upper_618= basis + (0.618*dev)
lower_618= basis - (0.618*dev)
//lower_618_dev3= basis - (0.618*dev3)
plot_upper618= plot(upper_618, color=color.purple, linewidth=2, title="0.618")
plot(basis, color=color.purple,style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot_lower618= plot(lower_618, color=color.purple, linewidth=2, title="0.618 entry")
//plot_lower618_dev3= plot(lower_618_dev3, color=color.red, linewidth=1, title="0.618 stop")
//plot_lower618= plot(lower_618, color=color.purple, linewidth=1, title="0.618 entry")
ema200=ema(close,200)
ema50=ema(close,50)
plot (ema200, title="ema200", color=color.orange, linewidth=2)
plot (ema50, title="ema50", color=color.blue , linewidth=2)
longCondition= ema50 > ema200
strategy.entry(id="BB_Fib618", long=true, when = longCondition and ( close < lower_618 or low <= lower_618) )
strategy.close(id="BB_Fib618", comment="points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when = strategy.position_size >= 1 and crossover(close,upper_618 ))
//stoploss exit
stopLossVal = strategy.position_size>=1 ? strategy.position_avg_price * ( 1 - (stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close(id="BB_Fib618", comment="SL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //and close > strategy.position_avg_price )