概述
该策略的目的是追踪趋势性股票(或其他趋势性市场)的低风险策略, 旨在实现最小回撤率(例如,在撰写本文时,AAPL仅有约1.36%的回撤率,FB约有1.93%的回撤率,而SPY为0.80%的回撤率,所有这些都保持有利可图)。
策略原理
该策略利用200日移动均线,自定义布林带,52周期加权移动平均TSI和ADX强度。
买入信号是:收盘价高于200日移动平均线 + 5根K线收盘价高于上部自定义布林带 + TSI为正 + ADX高于20。
由于回测证明,该策略仅适用于趋势性股票,已删除一些卖出/做空条件,仅采用做多订单。
优势分析
该策略的优势在于回撤率低,风险最小,适用于大部分趋势性股票的低风险操作,根据测试数据显示收益高且回测期间仅AAPL有1.36%的最大回撤,FB有1.93%最大回撤。
通过组合使用布林带,MA均线,TSI指标等多种技术指标,并设置ADX判断趋势强弱,在判断趋势向上时买入,企图抓住趋势股票的中长线上涨机会。相比单一指标判断,该策略综合运用多种技术指标,判断更加准确可靠,风险更低。
该策略还包含止损策略,TSI指标方向转变时及时止损,最大程度锁定收益,有效控制风险。
风险分析
该策略主要面临的风险有两个:
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突发事件风险。某些黑天鹅事件可能导致股票大幅震荡下跌,无法止损。
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趋势结束风险。股票从趋势进入盘整时,可能产生较大回撤。
针对风险一可以设置更严格的止损机制,或人工干预止损。针对风险二可以结合更多判断因素检测趋势结束,例如增加成交量指标等。
优化方向
该策略还可以从以下几个方面进行优化:
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增加止损策略,设置更精确的止损点,更好控制风险。
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优化均线参数,测试不同参数组合的稳定性。
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增加量能指标等判断系统,更准确判断趋势的开始和结束。
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测试更长的时间周期参数,适应更长线的操作。
总结
该策略通过ADX判断趋势强度,TSI指标判断趋势方向,布林带判断突破,移动平均线判断长期趋势,多种指标相互验证,判断买入时机。止损策略可以有效控制风险。该策略适合长线追踪趋势股,回撤率低,收益较高,具有一定优势。但仍需针对风险进行优化,使策略更为稳健。
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//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1