ChaoZhang
概述
月度抛物线突破策略通过计算RSI和MACD的36个月新高,来识别一次性的大规模突破信号。当RSI达到36个月新的高点,且MACD中的任意一个也达到36个月新高时,产生强势买入信号。该策略适合捕捉少有的大趋势中的机会。
策略原理
该策略主要基于RSI和MACD两个指标。其中RSI用于判断股票是否处于超买超卖状态。MACD用于发现股价的势头和力度。
具体来说,策略首先手动计算14日RSI。然后计算4日与9日EMA的差值作为MACD1,计算12日与26日EMA之差作为MACD2。
在此基础上,记录过去36个月中,RSI、MACD1和MACD2的最高值。当本月的RSI超过36个月最高值,且MACD1或MACD2中任意一个也超过各自的36个月最高值时,产生强势买入信号。
该信号组合了RSI和MACD两个指标的时段新高判断,因此可以有效识别难得的大趋势中出现的绝佳买入点,捕捉这样的机会。
优势分析
该策略最大的优势在于,它结合多个指标的look back period不同的时段新高判断,从而能够有效发现长期大趋势中出现的绝佳买入点。这可以大幅提高获利的概率。
另外,策略直接给出买入信号位置,可以明确指导交易决策,非常适合量化交易。
风险分析
该策略最大的风险在于,它过于依赖指标的时段最高值,可能会产生误交易。例如,行情出现断头霸底后再次反弹,也可能触发信号。这时就面临错过反弹获得利润的机会。
此外,策略中直接设置了30天后止损退出,这在大趋势中可能过于保守,无法持续获利。
为降低风险,可以考虑结合其他因素优化入场和止损条件,例如交易量突破、波动率测量等。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
优化参数。可以测试RSI周期、MACD周期等参数的优化,找到最佳参数组合。
结合其他指标或基本面因素。例如结合成交量的突破来确认趋势,或关注重要的基本面消息事件。
优化入场和出场机制。可以设定更精细的止盈止损方案,而不是简单的30天后退出。也可以结合趋势LINES、通道突破等判断方法。
评估策略健壮性。可以回测更长的历史周期,评估参数稳定性。也可以多市场回测,评估策略适应性。
总结
月度抛物线突破策略通过RSI和MACD的多周期组合,成功识别了长期大趋势中的绝佳买入点。它结合了趋势判断和超买超卖判断,具有极强的practical value。通过进一步优化,该策略可以成为高效的量化交易系统。它为投资者抓住市场转折点提供了有力工具。
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)
// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14
// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)
avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)
rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))
// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1
emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2
// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)
// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)
// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])